فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال سی و یکم شماره 2 (تابستان 1395)

پژوهشنامه بیمه
سال سی و یکم شماره 2 (تابستان 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/06/27
  • تعداد عناوین: 6
|
  • مقاله علمی _ پژوهشی
  • هدی زبیری *، محمود متوسلی، مهدی احراری صفحات 1-19
    مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرشهای اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه های توسعه ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می کوشد تا اثرات توسعه ای بیمه زندگی را از منظر سرمایه اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانه بیمه زندگی و سرمایه اجتماعی برای دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با استفاده از الگوریتم تکاملی و غیرخطی GMDH در چارچوب ساختار شبکه عصبی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یک علیت غیرخطی دوطرفه بین سرمایه اجتماعی و سرانه بیمه زندگی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که، علیتی یکطرفه از سرانه بیمه زندگی به سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه برقرار است. لذا، سرانه بیمه زندگی تاثیر به مراتب قوی تری بر سرمایه اجتماعی برای هر دو گروه کشورها دارد.
    کلیدواژگان: توسعه، بیمه زندگی، سرمایه اجتماعی، علیت غیرخطی، GMDH
  • سید امیررضا ابطحی*، یعقوب رشنوادی، عاطفه رضامند چالشتری صفحات 21-39
    شرکتهای بازار بیمه زمانی می توانند در رقابت موفق تر عمل کنند که برای تعیین استراتژی مناسب برای افزایش سهم بیمه در کل فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر درنظرگرفتن توانمندی های داخلی، رفتارهای متقابل و استراتژی های رقبا را نیز به دقت در نظر داشته باشند. یک رویکرد کارا برای تحلیل رفتار متقابل رقبا و تصمیم گیری بر مبنای آن، نظریه بازی است. در این پژوهش به کمک نظریه بازی به مدل سازی بازار صنعت بیمه با هدف افزایش سهم بازار پرداخته شده است.به این منظور رقابت بین سه شرکت بیمه خصوصی با هدف حداکثرسازی سه معیار پرتفو، سود، و درآمد (مجموع درآمدهایی که در سرفصل درآمد سرمایه گذاری ها، در صورتهای مالی شرکتهای بیمه، شناسایی و وصول شده است) مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نظریه بازی ها مدل سازی شده است. نتیجه حاصل از به کارگیری نظریه بازی ها، نشان دهنده راه حل پارتو است.در این رقابت، هم با تاکید بر مطلوبیت از دست رفته هر شرکت و هم با تاکید بر مجموع مطلوبیتهای از دست رفته همه شرکتها، نتیجه واحدی به دست آمده است. شرکتهای بیمه می توانند برای تعیین بهترین استراتژی خود برای حضور موفق در بازار و افزایش سهم بازار خود در رقابت با سایر رقبا، از رویکرد ارائه شده در این تحقیق بهره گیرند.
    کلیدواژگان: بیمه، بازار رقابتی، سهم بازار، نظریه بازی، بازی همکارانه، تعادل بازی
  • سعید باجلان، مصطفی نامدار* صفحات 41-56
    احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمه ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق موید احتمال نسبتا بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.
    کلیدواژگان: تقریب تیمز، فرایند پواسون مرکب، فرمول ورشکستگی مجانبی کرامر، ورشکستگی
  • محسن نظری، محمد جواد اشعری پور* صفحات 57-79
    یکی از روش های مهم پیاده سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوششهای بیمه ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه های مهم رضایت مشتریان این خدمات است. از طرفی یکی از مفاهیمی که برای مطالعه عکس العمل مشتریان نسبت به قیمت به کار می رود، تمایل به پرداخت آنهاست. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مربوط به رضایت قیمتی از پرسشنامه استاندارد ماتزلر و برای استخراج تمایل به پرداخت بیمه گذاران از روش ارزیابی مشروط به صورت کارت پرداخت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، بیمه گذاران درمان تکمیلی در شرکت بیمه ایران در شهر تهران با 383 پرسشنامه هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای تمدید بیمه درمان تکمیلی 14/46462 تومان (با انحراف معیار 536/19149) به ازای هر نفر و در هر ماه است. مدل بندی معادلات ساختاری و روش کمترین توانهای دوم جزئی با نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که رضایت قیمتی به میزان 4/84 درصد از تغییرات تمایل به پرداخت را تبیین می کند و در بین ابعاد رضایت قیمتی، نسبت قیمت کیفیت بیشترین تاثیر و اعتمادپذیری قیمت کمترین تاثیر را بر تمایل به پرداخت بیمه گذاران دارد.
    کلیدواژگان: رضایت قیمتی، تمایل به پرداخت، بیمه درمان تکمیلی، روش ارزیابی مشروط، روش کمترین توانهای دوم جزئی
  • محمد مهدی عسگری، مهدی صادقی شاهدانی، سیدعلی حسینی، سجاد سیفلو* صفحات 81-103
    بررسی های قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسی های فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تاکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.
    کلیدواژگان: اوراق حوادث فاجعه آمیز، بررسی فقهی، تحلیل سناریو
  • جعفر عبادی، غدیر مهدوی کلیشمی، مجتبی حائری* صفحات 105-127
    این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتری های بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.
    کلیدواژگان: بیمه عمر و پس انداز، حق بیمه آستانه، نظریه مطلوبیت انتظاری، انتخاب نامساعد، انتخاب دارای مزیت
|