فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال سی و دوم شماره 1 (بهار 1396)

پژوهشنامه بیمه
سال سی و دوم شماره 1 (بهار 1396)

  • تاریخ انتشار: 1396/04/26
  • تعداد عناوین: 6
|
  • مقاله علمی - پژوهشی
  • سعید صفری، سجاد مرادی دولیسکانی، حسین رئیسی قربان آبادی صفحات 1-22
    اصلی ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطه بین 7 متغیر مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمه ایران را با حاشیه توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیه عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه گری»، و «اندازه شرکت بیمه» را به عنوان متغیرهای تبیین کننده مالی شرکتهای بیمه مدنظر و رابطه آنها با حاشیه توانگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 4 ساله (از سال 1390 لغایت 1393)، و جامعه آماری آن همه شرکتهای فعال در صنعت بیمه تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل 17 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 68 شرکت- سال است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانلی حاکی از این است که به جز «نسبت ترکیبی» سایر متغیرهای مالی رابطه معنی داری با حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه دارند. به طوری که نسبتهای فوق 24/83 درصد از تغییرات حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه را تبیین می کنند. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان گفت بین توانگری مالی شرکتهای بیمه با 6 متغیر مالی بررسی شده رابطه معنی داری وجود دارد.
    کلیدواژگان: متغیرهای مالی، توانگری مالی، ضریب خسارت، نسبت ترکیبی
  • علی مطیعی، علی اسماعیل زاده، آزیتا جهانشاد صفحات 23-42
    اصلی ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطه بین 7 متغیر مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمه ایران را با حاشیه توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیه عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه گری»، و «اندازه شرکت بیمه» را به عنوان متغیرهای تبیین کننده مالی شرکتهای بیمه مدنظر و رابطه آنها با حاشیه توانگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 4 ساله (از سال 1390 لغایت 1393)، و جامعه آماری آن همه شرکتهای فعال در صنعت بیمه تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل 17 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 68 شرکت- سال است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانلی حاکی از این است که به جز «نسبت ترکیبی» سایر متغیرهای مالی رابطه معنی داری با حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه دارند. به طوری که نسبتهای فوق 24/83 درصد از تغییرات حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه را تبیین می کنند. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان گفت بین توانگری مالی شرکتهای بیمه با 6 متغیر مالی بررسی شده رابطه معنی داری وجود دارد.
    کلیدواژگان: متغیرهای مالی، توانگری مالی، ضریب خسارت، نسبت ترکیبی
  • طاهره جاهد، قدرت الله امام وردی، علیرضا دقیقی اصلی صفحات 43-64
    هدفتحقیق حاضربررسی وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و عوامل موثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوارو متغیرهای مربوط به وضعیت درآمد و سرمایه گذاری و چشم انداز فرد از آینده (داشتن بیمه بازنشستگی و بیمه حوادث) و آینده سلامت فرد بر احتمال تقاضای بیمه عمر بررسی می شود. در مرحله دوم متغیر وابسته در سه گروه بر اساس روش پرداخت حق بیمه های عمر در خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده تقسیم بندی و مدل لوجیت ترتیبی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض خطوط رگرسیون موازی در این مدل، درنهایت از مدل لوجیت تعمیم یافته بهره گرفته و به بررسی اثرات نهایی در هر مرحله پرداخته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که متعیرهای سن و شغلهای با ریسک بالا دلالت بر وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر دارند، اما متغیرهای تحصیلات، مصرف دخانیات، هزینه های ورزش و مذهبی، هزینه های درمانی و درآمد در جهت کاهش کژگزینی در بازار بیمه عمر عمل می کنند.
    کلیدواژگان: بیمه عمر، اطلاعات نامتقارن، کژگزینی، کژمنشی
  • مصطفی السان، رضا کلانتری، سیدهادی سجادی صفحات 65-84
    گسترش روزافزون بهره گیری از فضای مجازی برای فعالیتهای مختلف، مخاطرات جدیدی را موجب شده است که سابقه ای نداشته و در عین حال از حیث تاثیری که بر حریم خصوصی و فضای کسب و کار دارند، دارای اهمیت هستند. این مقاله، با تکیه بر مطالعات تطبیقی و با توجه به نیازهای بازار فناوری اطلاعات کشورمان، در پی تشریح مفهوم «بیمه مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی» و دلایلی که پیشنهاد آن را ضروری می سازد، بوده و سپس انواع قابل ارائه این نوع از بیمه در ایران و شرایط عمومی آنها را به طور کلی بررسی می کند.
    کلیدواژگان: بیمه، فضای مجازی، مخاطرات مجازی، مخاطرات امنیت اطلاعات و ارتباطات
  • علی بقایی، منیره حسینی صفحات 85-106
    با اشباع بازارها، سازمانها دریافته اند که باید حفظ مشتریان، به خصوص مشتریان باارزش، در مرکز راهبردهای مدیریتی آنان قرار گیرد چراکه هزینه جذب مشتریان جدید بیشتر از هزینه نگهداری مشتریان موجود است. صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نیست و به دلیل هزینه جابجایی اندک، با مشتریانی روبه رو است که تمایل دارند شرکت فعلی خود را تغییر دهند. پژوهش حاضر تاثیر متغیرهای طول ارتباط، تاخر خرید، فرکانس خرید، ارزش مالی، سودآوری و گروه محصولات خریداری شده را در ارزش گذاری مشتریان مورد مطالعه شده بررسی می کند. برای این کار از ابزار پیمایشی پرسشنامه به منظور آگاهی از نظرات خبرگان در خصوص متغیرهای موثر بر ارزش گذاری مشتریان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای فرکانس خرید، طول مدت همکاری و تعداد گروه های بیمه ای خریداری شده از منظر خبرگان بیشترین اهمیت را در ارزش گذاری مشتریان دارا هستند. سپس با استخراج متغیرها و عوامل مهم بر رویگردانی بیمه گذاران، تاثیر و اهمیت این عوامل بر روی رویگردانی مشتریان باارزش بررسی و در ادامه با استفاده از متغیرهای شناسایی شده در مرحله قبل به توسعه مدل پیش بینی کننده رویگردانی پرداخته شده است. با مدلهای مختلف (شبکه عصبی، درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان، و رگرسیون لوژستیک) مدل سازی پیش بینی انجام و دقت مدلهای ساخته شده، ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل درخت تصمیم C5.0 نسبت به سایر مدلها دقت و صحت بالاتری در پیش بینی رویگردانی دارد.
    کلیدواژگان: رویگردانی مشتری، تحلیل و پیش بینی رویگردانی، ارزش گذاری مشتریان، صنعت بیمه
  • مهدی دهقانی سلطانی، اردشیر شیری، حسین فارسی زاده، داراب طیبی، فرشته فلاحی صفحات 107-126
    هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتهای بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه در استان ایلام که تعداد آنها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفته است. به منظور بررسی مدل تحقیق از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبری اصیل بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین رهبری اصیل از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان نیز تاثیر مثبت معنی داری بر مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه در استان ایلام دارد.
    کلیدواژگان: رهبری اصیل، مزیت رقابتی، توانمندسازی روانشناختی، صنعت بیمه
|
  • Ali Motiee, Ali Esmaeelzadeh, Azita Jahanshad Pages 1-22
    The main aim of this paper is to investigate the relationship between 7 financial variables and financial strength of active insurance companies in Iran. For this reason, financial variables including “investment performance”, “liquidity ratio”, “operating margin”, “composition ratio”, “loss ratio”, “underwriting profit”, and “size of the insurance company” are chosen. The investigation is done from 2011 to 2014. From the population of all active insurance companies, 17 companies are selected by screening which resulted in 68 company-year observations. The results using panel data estimation shows that except for “composition ratio”, other financial variables have significant relationships with the financial solvency margin. The above financial indicators explain 83.24 percent of variation in financial solvency margin. Thus, according to the research results, there is a significant relationship between financial solvency and 6 financial variables.
    Keywords: Financial Variables, Financial Solvency, loss ratio, Composition Ratio
  • Ali Motiee, Ali Esmaeelzadeh, Azita Jahanshad Pages 23-42
    The main aim of this paper is to investigate the relationship between 7 financial variables and financial strength of active insurance companies in Iran. For this reason, financial variables including “investment performance”, “liquidity ratio”, “operating margin”, “composition ratio”, “loss ratio”, “underwriting profit”, and “size of the insurance company” are chosen. The investigation is done from 2011 to 2014. From the population of all active insurance companies, 17 companies are selected by screening which resulted in 68 company-year observations. The results using panel data estimation shows that except for “composition ratio”, other financial variables have significant relationships with the financial solvency margin. The above financial indicators explain 83.24 percent of variation in financial solvency margin. Thus, according to the research results, there is a significant relationship between financial solvency and 6 financial variables.
    Keywords: Financial Variables, Financial Solvency, loss ratio, Composition Ratio
  • Tahereh Jahed, Ghodratollah Emamverdi, Alireza Daghighiasli Pages 43-64
    The purpose of this study is to assess the existence of adverse selection in Life Insurance Market in Iran using demographic, social, and economic factors as well as other factors affecting risk level of people using Household Expenditure and Income Survey data in Iran. This study was conducted to evaluate the effect of independent variables including age, gender, education, marital status, job status, family size, income status, investment level, future perspective of the person (having pension insurance and accident insurance) and future health of the person on the probability of demanding life insurance. In the second part of the study, the dependent variable is categorized in three groups based on method of life insurance payment in insured and uninsured households. Ordered Logit is estimated but since the parallel regression lines assumption is violated generalized Logit Model is used to assess the marginal effects. Evaluation of the model coefficients indicates that age and high risk jobs concur with the existence of adverse selection in the life insurance market while other variables such as education, tobacco use, sport and religious expenses, treatment expenditures and income reduce adverse selection in life insurance market.
    Keywords: Life Insurance, Asymmetric information, Adverse Selection, moral hazard
  • Mostafa Elsan, Reza Kalantari, Seyed Hadi Sadjadi Pages 65-84
    Due to development of different activities in cyberspace and using electronic means in commerce, unprecedented risks have emerged that affect privacy of individuals and the business environment. This paper discusses “liability insurance and losses in the cyberspace” using comparative studies and evaluating the needs of Iran information technology sector. We propose a variety of cyber insurance that might be suitable for Iran and discuss their general conditions.
    Keywords: Insurance, Cyber insurance, Cyber Risks, Risks for the Security of Information, Communications
  • Ali Baghaei, Monireh Hosseini Pages 85-106
    With the saturation of markets, the organizations have found that retaining customers- especially valuable customers- should be at the center of their management strategies because the cost of attracting new customers is more than the cost of retaining existing ones. The insurance industry is no exception and because of low switching costs is faced with customer churn. This study examines the impact of length of relationship, time of purchase, frequency of purchase, monetary value, profitability and group of purchased products on the valuation of customers. To do this, a survey is used to elicit expert opinions on the effective variables in the valuation of customers. Results indicate that the variables of purchase frequency, length of relationship and the number of groups of purchased products are most important in valuation of customers from the perspective of experts. Then, we develop a model of customer churn to determine the factors that affect high value customers’ churn. Using different methods (neural network, decision tree, logistic regression and support vector machine), predictive models are built and their accuracy is evaluated. The results show that C5.0 decision tree model has a higher accuracy and precision than other models in churn prediction.
    Keywords: Customer churn, churn prediction, analysis, customer valuation, insurance industry
  • Mahdi Dehghani Soltani, Ardeshir Shiri, Hossein Farsizadeh, Darab Taybi, Freshteh Falahi Pages 107-126
    The aim of this study is to examine the effect of authentic leadership on achieving competitive advantage through employees'' psychological empowerment in insurance companies in Ilam province. We surveyed 584 employees working in insurance companies in Ilam province. The consistency of the questionnaire is approved by experts. We use structural equations modeling and PLS software to study the research question. Findings indicate that authentic leadership has a significant effect on competitive advantage. Furthermore¡ the study shows that authentic leadership has a significant effect through employees'' psychological empowerment on competitive advantage in insurance companies
    Keywords: Authentic leadership, Competitive Advantage, Psychological empowerment, insurance industry