فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال سی و دوم شماره 3 (پاییز 1396)

پژوهشنامه بیمه
سال سی و دوم شماره 3 (پاییز 1396)

  • تاریخ انتشار: 1396/09/27
  • تعداد عناوین: 6
|
  • مقاله علمی - پژوهشی
  • مهدی حقیقی کفاش، حامد دهقانان، محسن جلالی* صفحات 1-20
    یکی از مهم ترین تغییرات عمده ای که اخیرا در حوزه خدمات مالی به وقوع پیوسته است، پیدایش و توسعه «بانک- بیمه» است. هدف مقاله این است که در کنار مروری بر مفاهیم پیدایش و توسعه «بانک- بیمه» در جهان و ایران، به شناسایی و اولویت بندی انگیزه ها و نیز برخی موانع تشکیل آن بپردازد. روش تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتایج، کاربردی است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، روش دلفی و در بخش کمی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که جزو روش های تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه دلفی با استادان دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق تعیین و نتایج اولویت بندی مرتبط با آن استخراج شده است. درنهایت، 9 معیار انگیزه زا شناسایی و رتبه بندی شدند که در بین آنها، افزایش سودآوری بالاترین و بین المللی شدن فعالیتها پایین ترین اولویت را کسب کرده اند. همچنین در این مقاله برخی موانع در شکل گیری «بانک- بیمه» شناسایی و معرفی شده است.
    کلیدواژگان: هم افزایی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بانک- بیمه، تصمیم گیری چندمعیاره
  • سعید اسدی قراگوز *، علی ارشدی، غلامعلی حاجی صفحات 21-40
    بیمه عمر یکی از مهم ترین رشته های بیمه ای است که نقش موثری در توسعه مالی و درنتیجه رشد اقتصادی دارد. بررسی سیر تاریخی این رشته بیمه، بیانگر این نکته است که بیمه عمر جزو اولین بیمه هایی بوده که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی روند پیشرفت آن با وجود توسعه روزافزون انواع بیمه چنان کند بوده که تقریبا از قافله بیمه کشور دور مانده است. لذا بنا به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه عمر در کشورهای توسعه یافته و ایران بین دوره های 1985- 2014 به صورت مقایسه ای است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب نشان می دهد که در بین متغیر های مورد بررسی برای کشور های توسعه یافته، به ترتیب سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم و برای کشور ایران نیز به ترتیب امیدبه زندگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته (ضریب نفوذ بیمه) داشته اند.
    کلیدواژگان: ضریب نفوذ بیمه عمر، گشتاورهای تعمیم یافته، کشور های توسعه یافته
  • علیرضا عمرانی*، محمدرضا فقیهی حبیب آبادی صفحات 41-60
    شرکتهای بیمه ای در اظهارنامه های مالی اغلب از روش نردبان زنجیره ای برای پیشگویی ذخیره خسارتها استفاده می کنند. روش نردبان زنجیره ای بر اساس داده های انباشته شده و سالهای توسعه ادعاها در مثلث تعهدات آتی است. این مثلث خلاصه ای از مجموعه داده های مربوط به ادعاهای تکی است. در این مقاله، از چارچوب فرایند پواسون نشان دار وابسته به وضعیت، و ابزارهای آماری برای پیشامد های بازگشتی در ادعاهای تکی برای روشی از ذخیره سازی تحت عنوان ذخیره خسارتهای تصادفی سطح خرد استفاده می شود. جزئیات اطلاعات مربوط به زمان رخداد خسارت، زمان تاخیر در گزارش خسارت، زمانهای بین پرداختها و مقادیر پرداختهای صورت گرفته، و اطلاعات زمان تسویه نهایی ادعاها در محاسبه ذخیره سطح خرد به کار گرفته می شود. برای ارزیابی مدل جدید، مجموعه داده های مربوط به یک شرکت بیمه ایرانی در نظر گرفته شده است؛ با استفاده از این مجموعه داده ها و شبیه سازی ذخیره خسارتها با مدل سطح خرد، نشان داده شد که استفاده از مدل ذخیره خسارتهای تصادفی سطح خرد، برآورد نزدیکی با مقدار واقعی ذخیره خسارت مورد نیاز برای سالهای آتی دارد.
    کلیدواژگان: ذخیره خسارت، فرایند پواسون، تحلیل بقا، بیمه های غیرعمر، پیشگویی، سطح خرد
  • حجت طاهری گودرزی* صفحات 63-82
    این پژوهش با هدف تبیین تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده خودتوسعه ای کارکنان در شرکت بیمه پارسیان انجام شد. روش پژوهش بر مبنای گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش را 260 نفر از کارکنان شرکت بیمه پارسیان تشکیل دادند کهبا استفاده از فرمول کوکران، 152 نفر به روش نمونه گیری تصافی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرخت (2003)، یادگیری سازمانی نیفه (2001)، و خودتوسعه ای کارکنان جورج و سینگ (2009) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون خطی ساده و روش مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOSنشان داد که هوش سازمانی و مولفه های آن (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، به کارگیری دانش، و فشار عملکرد) با توجه به نقش تعدیل کننده خودتوسعه ای کارکنان بر یادگیری سازمانی تاثیر دارند.
    کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، خودتوسعه ای کارکنان، هوش سازمانی، شرکت بیمه
  • سعید اسدی*، امیر البدوی، علی حسین زاده کاشان صفحات 83-102
    چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و لحاظ کردن دقیق تر ویژگی های سری های زمانی مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفوی سرمایه گذاری (سهام شرکتهای بورسی، حسابهای ارزی، و املاک و مستغلات) است. ابتدا از مدلهای گارچ برای مدل سازی توزیعهای حاشیه ای سری زمانی لگاریتم بازدهی ها استفاده می کنیم. سپس با استفاده از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک، برای حصول بهترین آستانه در نظریه ارزش فرین، دنباله های توزیع را مدل سازی و از تابع مفصل برای مدل سازی همبستگی بین توزیعهای حاشیه ای استفاده می کنیم. روش های پس آزمایی نشان می دهند که مدل پیشنهادی نسبت به مدل سنتی شبیه سازی تاریخی عملکرد بهتری دارد و نتایج حاصل شده از تابع مفصل تی- استیودنت قابل قبول تر است و ضریب ریسک بازار برابر با 403/9 درصد به دست آمد.
    کلیدواژگان: توانگری مالی، ریسک بازار، ارزش در معرض ریسک، مدلهای گارچ، نظریه ارزش فرین، توابع مفصل، الگوریتم ژنتیک
  • خلیل احمدی * صفحات 103-122
    قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانونمذکور نوآوری های زیادی در زمینه تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه گران از جمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.
    کلیدواژگان: بیمه اجباری، دارنده، خسارت، وسیله نقلیه
|
  • Mahdi Haghighi Kafash, Hamed Dehghanan, Mohsen Jalali * Pages 1-20
    One of the most significant changes that has recently occurred in the area of financial services is the emergence and development of “bancassurance”. The aim of this article is, first of all, to review the concepts of the emergence and development of “bancassurance” as used worldwide and in Iran, and then to identify and prioritize motivations and some barriers to its formation. The research method was descriptive and applied in terms of purpose and results, respectively. The Delphi method was used the qualitative section, and the hierarchical analysis process, which is one of the Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) methods, was used in the quantitative section of the research. In this research, firstly, using preliminary studies and library resources, and then using the Delphi questionnaire and interviewing with university lecturers and experts in the banking and insurance, the final model of research was determined and the results of the relevant prioritization were extracted. Finally, nine motivational criteria were identified and ranked, among which an increase in profitability and the internationalization of the activities received the highest and lowest priorities, respectively. This study also introduced some barriers to the formation of “bancassurance”.
    Keywords: Synergy, Analytical Hierarchy Process (AHP), Bancassurance, Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM)
  • Saeid Asadi Gharagoz *, Ali Arshadi, Gholamali Haji Pages 21-40
    Life insurance is one of the most important insurance fields that plays an effective role in financial development, and consequently in economic growth. A review of the history of this insurance field indicates that life insurance has been one of the earliest insurance coverages used in Iran, but its progress has been so slow that it has not been able to keep up with other types of insurance coverage in Iran. Therefore, according to the importance of this issue, the purpose of this study was to investigate the effective factors on developing life insurance industry in Iran and in the development countries during the period of 1985 - 2014. The results of estimation of coefficients revealed that, among the variables under consideration for developed countries, level of education, urbanization rate, interest rate, and inflation, respectively, had the highest effect on dependent variable (insurance penetration), and for Iran, life expectancy, real GDP, level of education, urbanization rate, interest rate and inflation, respectively, had the highest effect on dependent variable.
    Keywords: Life Insurance Penetration Rate, Generalized Method of Moments (GMM), Developed Countries
  • Alireza Omrani *, Mohammadreza Faghihi Habibabadi Pages 41-60
    Insurance companies ýusually use the chain-ladder method in their financial statements to predict loss reservesý. ý The chain-ladder method is based on aggregated data and development years of claims in run-off trianglesý. ýThis triangle is a summary of an underlying data-set related to the development of individual claimsý. This paper used ýthe framework of Position Dependent Marked Poisson Processes and statistical tools for recurrent events in individual claims for a method of reserve as a micro-level stochastic loss reserveý. Detailed information concerning damage occurrence timeýs,ý loss reporting delay timesý, intervals between payments, the values of their paymentsý, ýand the final settlement times of claims are used to calculate the micro-level reservesý. To validate the new model, ýthe data-set from an Iranian insurance company is considered. Using this data-set and the simulation of micro-level stochastic loss reserving model, it was shown that the use of micro-level stochastic loss reserving model is a close estimate to the real value of the required loss reserve in the future years.
    Keywords: Loss Reserve?, Poisson Process, ??Survival Analysis?, ?Non-Life Insurance?, ?Predicting?, ?Micro-Level
  • Hojjat Taheri Goudarzi * Pages 63-82
    This study aimed to assess the effect of organisational intelligence on organisational learning regarding the moderating role of employee's personal development in Parsian Insurance Company in Iran. Based on data collection, the research method is selected as descriptive / survey method. The research population consisted of 260 employees of Parsian insurance company. Using Cochran formula, a sample of 152 people were selected by the simple random sampling method. For data collection, Albrecht's organisational intelligence questionnaire (2003), Nife's organisational learning questionnaire (2001), and George and Singh's employee' self-development questionnaire (2009) were used. The results of data analysis by the simple linear regression test and structural equation modeling method using SPSS and AMOS softwares show that the organisational intelligence and its components (Strategic Vision, Shared Fate, Appetite for Change, Heart, Alignment and Congruence, Knowledge Deployment, Performance Pressure) influenced organisational learning in view of the moderating role of employee's self-development.
    Keywords: Organisational Learning, Employee Self-Development, Organisational Intelligence, Insurance Company
  • Saeed Asadi *, Amir Albadvi, Ali Husseinzadeh Kashan Pages 83-102
    The most important challenge that solvency assessment system of insurance companies faces is understanding the concept of risk and then measuring and quantifying it. One of the most important risks of insurance companies is market risk stemming from investments. The main purpose of this paper is to correct the defects of the method of calculation of the solvency of insurance companies to consider more accurately the financial time series features for estimating the value of risk exposed investment portfolios (stocks of exchange companies, currency accounts, and real estate). First, the marginal distributions of log-returns of time series were modeled using GARCH models. Then, using the Genetic Algorithm (GA) in order to achieve the best threshold in Extreme Value Theory (EVT), distribution sequences were modeled and using copulas to model dependency structuresbetween marginal distributions. Finally, back-testing methods show that the proposed model had a better performance than the traditional simulation model. Also, the results of the student’s t copula function were more acceptable, and market risk factor was estimated as 9.403%.
    Keywords: Solvency, Market Risk, Value at Risk, GARCH models, Extreme Value Theory (EVT), Copula Functions, Genetic Algorithm
  • Khalil Ahmadi * Pages 103-122
    The 2016 Law of obligatory insurance of damages to the third person arising from accidents caused by vehicles” has taken apart the conditions of responsibility of responsible persons from the insurance law by the omission of the phrase “civil responsibility of the holder” from legislation title and also the duty of insurance companies in funding payments to damaged persons even in the case of being caused by driving accidents due to force majeure.
    The afore-mentioned law stipulates numerous innovations on strengthening the insurance deterrence in issues such as damage recovery, support of insured especially by the exclusion of the appendix, support of insured especially by the lack of obligation for the delivery of insurance services. Although lawmakers legislate different regulations in support of the deterrence aspect, but as driving accidents require special regulations, conditions and rules related to civil liability of individuals involved in traffic accidents also requires special regulations. This new law may cause inefficiency of insurance regulations by the omission of the responsibility of holder and the referral of conditions of responsibility to public rules.
    Keywords: Obligatory Insurance, Holder, Damage, Vehicle