فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1389)

پژوهشنامه بیمه
سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1389)

  • ویژه نامه پژوهشی
  • 162 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1389/08/18
  • تعداد عناوین: 7
|
  • منیژه نخعی آغمیونی، مینا کامویی صفحه 3
    هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران است. با توجه به وجود داده های سانسورشده، برآوردها در غالب الگوی توبیت صورت می گیرد. برای ارزیابی شدت واریانس ناهمسانی، الگوی تقاضا براساس رگرسیون های کوانتیلی (برآوردگر پاول) برآورد شده و تفاوت های موجود بین ضرایب به دست آمده برای کوانتیل های مختلف و ضرایب الگوی ساده استفاده می شوند. همچنین مقایسه فواصل اطمینان به دست آمده در روش بوت-استراپ با فواصل اطمینان برآورد توبیت نشان از اثر قابل اغماض واریانس ناهمسانی دارد. کشش درآمدی تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی مثبت است. مصرف کنندگان، بیمه های درمانی – اجتماعی را جایگزین بیمه های درمانی– خصوصی می پندارند. تقاضای خانوار برای بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می رسد. وضعیت مشابهی در مورد رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر شدن تقاضای بیمه خصوصی می-انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی است. نتایج برآوردها نشان می دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی براساس پیش بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می گیرد. از دیگر نتایج بیشتربودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی است که می تواند نشانی از برتری کیفت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.
    کلیدواژگان: تقاضا، بیمه درمانی خصوصی، داده های سانسور شده، توبیت، رگرسیون کوانتیلی، بوت، استراپ
  • محمدرضا صالحی راد، آتوسا گودرزی، زهرا قاسمی وانانی صفحه 29
    اگر تنها وجود یک صنعت جهت حفظ تعادل در بازار جهانی ضروری باشد، می توان ادعا نمود که آن، صنعت بیمه است. صنعت بیمه، بدون همیاری صنعت بیمه اتکایی قادر به انجام وظیفه اش نخواهد بود. اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه بیمه اتکایی تنها با درنظرگرفتن منافع شرکت بیمه گر اصلی بوده و منافع شرکت بیمه گر اتکایی کمتر مورد توجه بوده است. در این مقاله با درنظرگرفتن فرض های غیرنزولی بودن تابع حق بیمه، پواسون بودن رخدادها (وقوع خسارت ها)، پیوستگی میزان خسارت ها که دارای هر توزیع پیوسته اند، تابعی صریح را جهت محاسبه احتمال بقای مشترک شرکت بیمه واگذارنده (بیمه گر اصلی) و شرکت بیمه گر اتکایی، تا زمان مشخص x محاسبه می کنیم و باتوجه به آن مقدار سهم نگهداری بهینه، سقف مسئولیت بیمه گر اتکایی و نحوه تقسیم حق بیمه را محاسبه می کنیم. این مسئله به صورت عددی نشان داده می شود و جهت آزمون مدل از داده های شرکت بیمه ایران استفاده می کنیم.
    کلیدواژگان: بیمه اتکایی مازاد خسارت، احتمال عدم ورشکستگی، چند جمله ای اپیل، احتمال بقای مشترک بیمه گر اصلی و بیمه گر اتکایی، ب، اسپلین
  • غلام علی سیفی زیناب، علی وفایی پور صفحه 45
    طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد.
    بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. دراین باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسش نامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعدا به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فورا به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملا متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.
    کلیدواژگان: بیمه گر، بیمه گذار، حسن نیت، قانون بیمه، قرارداد بیمه
  • حسن بادینی، زینب عصمتی، حسن کولیوند صفحه 71
    هدف این تحقیق، بررسی و استخراج اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که یکی از پایه های اصلی نظام تامین اجتماعی ایران، اصول منع بیمه مضاعف، غرامت، جانشینی، حسن نیت و کارگستری است که به رغم دستاورهای مشخص و مثبتی که سازوکارهای مربوط به تامین اجتماعی در قلمرو بیمه ای در کشور داشته است مقتضیات این اصول در نظام حقوقی کشور آن طور که باید برآورده نشده و کاستی هایی دراین زمینه مشاهده می شود. وانگهی، به دلیل تحولات ژرف اقتصادی سه دهه اخیر، اصول مذکور در ایران با چالش ها و تنگناهای جدید و جدی همراه گردیده که درنهایت منجربه عدم تحقق کامل آن اصول شده است.
    کلیدواژگان: بیمه های اجتماعی، اصول خاص نظام بیمه ای، اصل منع بیمه مضاعف، اصل غرامت، اصل جانشینی، اصل حسن نیت، اصل کارگستری
  • رضا پورطاهری، جواد کابوسی صفحه 97
    هدف این تحقیق درنظرگرفتن مدل ریسک کلاسیک است که با عامل فرآیند وینر، به مدل ریسک کلاسیک با عامل اغتشاش تبدیل می شود. در این تحقیق فرمول هایی صریح برای تابع چگالی احتمال توام و حاشیه ای مقدار مازاد سرمایه بلافاصله قبل و در زمان ورشکستگی و همچنین تابع چگالی احتمالی برای مقادیر و اندازه خسارت هایی که باعث ورشکستگی شده اند، به دست می آوریم. انجام چنین تحقیقی بدین سبب لازم است که در مدل ریسک کلاسیک، میزان دقیقی از احتمال میزان مازاد سرمایه باتوجه به عواملی چون سود و تورم و... را به مدیریت ریسک گزارش نمی کند و این احتمالات با اطلاعات و داده های واقعی بیمه هم خوانی چندانی ندارند. اضافه کردن عامل اغتشاش به مدل کلاسیک را می توان از دو دیدگاه اضافه شدن عدم اطمینانی جدید در دریافتی های حق بیمه و یا کل خسارت تفسیر کرد. در ادامه باتوجه به فرمول های نظری به دست آمده برای تابع چگالی احتمال های محاسبه شده، توزیع احتمال فاز نوع معرفی می شود و با استفاده از ویژگی های ماتریسی در این توزیع، ارتباطی را بین فرمول های تابع چگالی احتمال های محاسبه شده و توزیع فاز نوع برقرار و نمودار توزیع احتمال های مورد نظر را رسم می کنیم.
    کلیدواژگان: تئوری ورشکستگی، مازاد سرمایه قبل و در زمان ورشکستگی، توزیع فاز نوع
  • علیرضا دقیقی اصلی، مرجان فقیه نصیری، صنم آقاسی کرمانی صفحه 119
    در این مقاله جهت تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان مکمل در ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل (Panel Data) استفاده شده است. بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استان های کشور در طی دوره 1387-1380 جمع آوری شده است. نتیجه آزمون هاسمن سازگاربودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت (FEM) را تایید می کند. مطابق نتایج، عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای این شاخه از بیمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتی و درمانی سرانه و نرخ تورم است.
    کشش درآمدی تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی 83/0 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، کالای ضروری به حساب می آید. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مخارج بهداشتی و تورم به ترتیب 1/0 و 23/0 محاسبه شده که بر کم کشش بودن تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به این دو متغیر دلالت می کند. در واقع افزایش درآمد خانوارها نقش اساسی تری در گسترش بیمه های درمان تکمیلی داشته است.
    کلیدواژگان: بیمه درمان مکمل، تابع تقاضای بیمه درمان مکمل، کشش درآمدی تقاضا، تکنیک داده های پانل، مدل اثرات ثابت
  • ویدا ورهرامی صفحه 145
    متاسفانه در سال های اخیر برخی از ادعاهایی که جهت دریافت خسارت به شرکت های بیمه ارائه می شوند کلاهبردارانه و جهت اخاذی از شرکت های بیمه اند؛ لذا بعضی از شرکت های بیمه در سراسر جهان از سیستم هایی جهت بررسی صحت و یا عدم صحت ادعاهای مشتریان خود استفاده می کنند. ازسویی عوامل مختلفی بر ارائه ادعاهای کلاهبردانه از جانب افراد موثر است که در این مقاله به تفصیل به بررسی آنها می پردازیم. ازسوی دیگر در این مقاله نشان خواهیم داد که نبود اطلاعات صحیح در مورد نوع حادثه و ویژگی های شخص بیمه شده می تواند منجر به واردآمدن هزینه های هنگفتی به صنعت بیمه کشور شود. بدین منظور سعی می کنیم در یک نمونه تصادفی به بررسی عوامل موثر بر ادعاهای کلاهبردارانه از جانب بیمه شدگان و میزان خسارت های وارده به شرکت های بیمه جهت بررسی این ادعاها بپردازیم که بدین منظور از مقاله ویانی و همکاران (2007) استفاده نمودیم.
    کلیدواژگان: شرکت های بیمه، ادعاهای کلاهبردارانه، هزینه بررسی ادعاها، بیمه خودرو
|
  • Manizheh Nakhai Aghmiyuni, Mina Kamouyi Page 3
    This paper is about to estimate the health insurance demand function in the Iranian urban area. Considering to the censored data used in this study, in the outset, a simple Tobit model has been used to avoid the censoring bias. One of the main weaknesses of the Tobit analysis appears in presence of heteroskedasticity. To measure this weakness’ significance, the demand model has also been estimated using quantile regressions, namely Powell’s estimators, and coefficients at different quantiles has been compared with those form the simple Tobit estimate. Besides, the comparisons between coefficients confidence intervals generated using the Boot-strap method for relevant quantils and simple Tobit model’s confidence intervals do not imply a serious heteroskedasticity problem. According to estimation results, the income elasticity of private health insurance demand is positive, characterizing it as a normal service. Controlling for other factors, consumers evaluate private health insurance a substitution for its public counterpart and household’s demand for this service is a concave function of household head’s age so that the demand is maximized at 55 years old. A similar story applies to the relationship between the demand for private health insurance and household head’s education level such that earning a master’s degree maximizes the demand. The wealth level, measured by some proxies in this study, carries a significant positive effect on the demand. Estimations also imply that households set their private health insurance demand based on expected medical costs. One of the interesting results, which can derive other researches in this area, is the fact that households with retired heads significantly demand more private health insurance than others.
  • Mohammad Reza Salehi Rad, Atousa Goudarzi, Zahra Ghasemi Vanani Page 29
    If there is a single business essential to the economic welfare of the word it is the insurance business. At the same time insurance would not have been able to play its role without reinsurance. Common works in reinsurance are just with respect to the interest of solely the direct insurer company. In this paper, a different reinsurance optimality model, which takes into account the interests of both the cedent and the reinsurer, will be considered. Explicit expressions for the probability of joint survival up to time x of the cedent and the reinsurer, under an excess of loss reinsurance contract with a limiting and a retention level are obtained, under the reasonably general assumptions of any nondecreasing premium income function, Poisson claim arrivals and continuous claim amounts, modelled by any joint distribution. This methodology is illustrated by the case study of Iran Insurance Company.
  • Gholam Ali Seifi Zeinab, Ali Vafaeipour Page 45
    The parties to the contract must have good faith in their all statements and also avoid the silence which leads to the misrepresentation of the other party. What the insured asserts must be effective on the premium and the insurance subject. Informing the insurer must be done with complete and accurate answers to the questions mentioned in the insurance proposal.The Insured can not insure all potential risks that threaten the subject of contract. In this case, there are some exceptions like deliberate loss. Insurer must have good faith in arranging the proposal and contract and avoid deceiving the insured by limited and ambiguous proposal. In the situations that insurer knows the bad faith and non accuracy of the assertions and expressions of the insured party, can not invoke to this bad faith in the court. In the time of concluding the contract, that is possible that the insured party intends to insure his or her properties with a higher value than real (deliberately or unintentionally), if this misrepresentation is done in a deliberate situation, then the contract is void and if these false statements are expressed unintentional, the contract is not void, so it is valid. The insured obliges to inform the insurer in the case of risk intensification or changing the insurance subject's situation. But unfortunately in Iranian law, there is no remark about informing the insured in the case of risk mitigation, which has benefit for the Insured.
  • Hassan Badini, Zeinab Esmati, Hassan Koolivand Page 71
    The goal of this research is studying special principles of social Security's benefit distribution method in Iranian social security insurance system. Results of this research show that the principles of prohibition from double insurance, indemnity, substitution, utmost good faith and workfare are main fundamentals of Iranian social security system. But despite positive achievements of these mechanisms, the elements of their execution are not provided sufficienty and we can see some weakness in this context.In addition, due to economical changes during last three decades in Iran, the above-mentioned principles face with new and hard challenges that finally lead to problem in their execution.
  • Reza Pour Taheri, Javad Kabousi Page 97
    The purpose of this article is to consider the classical risk model that is perturbed by a wiener process. The article derives explicit formulas for the joint and marginal probability density functions of the surplus prior to ruin and the deficit at ruin and also probability density function of claim size that cause ruin. Request for this research is because we don’t find a correct answer for probability of ruin when we don’t consider some factor in reality insurance data such as interest, inflation, etc. The diffusion term expresses an additional uncertainty of the aggregate claims; an alternative interpretation is that it adds an uncertainty to the premium income.But the most important purpose in this research is finding matrix algebra forms for probability of ruin, probability density function of surplus immediately prior ruin and at ruin and size of claims that causing ruin, then we apply these matrix algebra forms for writing separate computer programs. These programs give us amount of ruin probability and draw probability density functions diagrams of surplus prior ruin and at ruin, and size of claims that causing ruin.
  • Ali Reza Daghighi Asli, Marjan Faghih Nasiri, Sanam Aghassi Kermani Page 119
    In this paper, we used the models based on Panel Data to determine the factors that affecting demand for supplementary health insurance in Iran. For this purpose, statistics and information about the provinces has been gathered during the period of 1380-1387. The result of Hausman test confirms the compatibility of estimation which based on fixed effects regression model (FEM). According to the results, the per capita income, health expenditures per capita and inflation rate are the most important factors that determining the demand for this branch of insurance.The income elasticity of demand for the supplemental health insurance has been estimated 0.83 that shows this product is a necessary good in the consumption basket of households. Also, the demand elasticity of health expenditures and inflation calculated 0.1 and 0.23 respectively which indicates low elasticity of demand on these variable. In fact, increase in family income plays more fundamental role in the development of health insurance.
  • Vida Varahrami Page 145
    Unfortunately, durivg recent years, some fraudulent claims demonstrate to insurance companies in order to extortion from insurance companies; So, some insurance companies across the world, use some systems in order to survey honesty or dishonesty of their customers. On the other hand, some factors influence on demonstrating fraudulent claims of some persons. In this paper, we will survey these kind of factors. Moreover, in this paper, we will show that lack of right information about type of event and insureds characteristics leads to exorbitant costs for countrys insurance industry. So, we used a stochastic sample in order to survey effective factors on fraudulent claims from insured and the amount of imposed damage from this claims on insurance companies. In order to survey this claims, we used viaene et al. (2007) paper.