فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال سی و یکم شماره 4 (زمستان 1395)

پژوهشنامه بیمه
سال سی و یکم شماره 4 (زمستان 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/12/22
  • تعداد عناوین: 6
|
  • مقاله علمی - پژوهشی
  • اندازه گیری کارایی شرکتهای بیمه منتخب با استفاده از مدلهای دومرحله ای همراه با تحلیل پنجره ای در تحلیل پوششی داده ها
    محمدرضا علیرضایی، زهرا چراغعلی، فاطمه رخشان* صفحات 1-24
    در سالهای اخیر، ارزیابی شرکتهای بیمه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. ارزیابی شرکتهای بیمه نقش مهمی در بهبود عملکرد آنها دارد. یکی از پرکاربردترین روش های ارزیابی عملکرد، به ویژه در سالهای اخیر، تحلیل پوششی داده هاست. در این مقاله، تغییرات نرخ کارایی 5 شرکت بیمه ای منتخب با توجه به عملکرد آنها در سالهای 1389 تا 1392، با استفاده از تحلیل پوششی داده ها همراه با تحلیل پنجره ای مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به جایگاه فرایندهای دومرحله ای در مطالعات اخیر و پیشرفت این نوع مدلها در سالهای اخیر، برای بررسی و ارزیابی شرکتهای بیمه از فرایندهای دومرحله ای استفاده شده است. مدل دومرحله ای مورد استفاده در این مطالعه، یکی از جدیدترین مدلهای دومرحله ای است که اشکالات مدلهای قبلی را برطرف کرده است. برای به دست آوردن اندازه های موجود در تحلیل پنجره ای از خروجی های این مدل دومرحله ای استفاده شده است. نمره کارایی مرحله اول مربوط به عملکرد در بازاریابی خدمات بیمه ای است و نمره کارایی مرحله دوم، سودآوری را نشان می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در طی سالهای 1389 تا 1392، دلایل ناکارایی شرکتها به وجود ضعف در مرحله دوم مربوط می شود، یعنی شرکتهای بیمه اغلب در مرحله سودآوری ضعیف عمل می کنند. برای رفع این مشکل، شرکتهای بیمه باید بتوانند در جهتی گام بردارند که خود را به اندازه های میانی بهینه ای که برای آنها در نظر گرفته می شود، برسانند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در برخی از واحدها تفاوت زیادی بین اندازه میانی بهینه به دست آمده از مدل و اندازه میانی اولیه وجود دارد.
    کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، شرکتهای بیمه، کارایی، فرایندهای دومرحله ای، تحلیل پنجره ای
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
    عسگر پاک مرام *، بهرام لطفی صفحات 25-48
    حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموما دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی نفعان سازمانی است. از طرفی دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرحهای سرمایه ای و...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده دارایی ها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی علی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعا 88 سال- شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازده دارایی ها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین اندازه هیئت مدیره و نرخ بازده دارایی ها نیز رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود.
    کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، ریسک تجاری، ریسک مالی، ارزیابی عملکرد، شرکتهای بیمه
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • تاثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکتهای بیمه
    گلشن احسان فر *، الناز گروسی صفحات 49-72
    امروزه مشتری به عنوان یکی از مهم ترین منابع دانش برای سازمانها شناخته شده است. آنچه که امروز برای سازمان ها ارزش می آفریند،ایجاد رابطه مستمر با مشتری و تبادل اطلاعات یا خدمات بین آنها و مشتری است. برای این مهم و افزایش بهره وری سازمان و اطمینان از ارائه مطلوب کالا و خدمات به مشتریان و کسب رضایت آنان، توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و توسل به استراتژی های بازاریابی و قابلیت های آن یکی از موضوعات قابل توجه است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه انجام شده است. برای بررسی این تاثیر، 135 نفر از مدیران و معاونان شرکت های خصوصی فعال در صنعت بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام گرفت و با استفاده از یک پرسشنامه طراحی شده، داده ها جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین توانهای دوم جزئی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد، همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی دارای تاثیر مثبت و معنی داری است و متغیر قابلیت بازاریابی در این میان، نقش میانجی را ایفا می کند.
    کلیدواژگان: دانش مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، قابلیت بازاریابی، عملکرد سازمانی، مدل معادلات ساختاری
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392
    موسی احمدی، مرتضی نوروزی * صفحات 73-92
    عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکت های بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهی ها با بازده دارایی ها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها با بازده دارایی ها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده دارایی ها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده دارایی ها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده دارایی ها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکت ها با بازده دارایی ها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده دارایی ها معنی دار و مثبت است.
    کلیدواژگان: عملکرد مالی، شرکتهای بیمه، بازده داراییها، داده های ترکیبی، اندازه شرکت، ضریب خسارت
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • ارزیابی ریسک بیمه شدگان سیگاری در قراردادهای بیمه عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی
    محسن مرادی*، مجید حاجی رمضان علی، ابراهیم عباسی صفحات 93-116
    استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، افق های جدیدی را به سوی فعالان این صنعت گشوده است. به کارگیری این فناوری باعث شده تا انتظار دقت و سرعت بیشتر در انجام امور از سوی فعالان صنعت ایجاد شود. در فرایند صدور بیمه نامه های عمر و سرمایه، یکی از گام های اساسی، تشخیص ریسک است. بیمه گر تلاش می کند به کمک اطلاعات ارائه شده توسط بیمه گذار، تجارب کارشناسان بیمه، دانش پزشکی، و سوابق پرونده های موجود، ریسک موجود در پس قرارداد بیمه را با دقت قابل قبولی شناسایی و بر اساس آن حق بیمه واقع بینانه ای را تعیین کند تا همراه با تامین رضایت بیمه گذار، ریسک پیش رو را نیز مدیریت کند. در این مقاله تلاش شده است با کمک خبرگان، پزشکان معتمد بیمه، پارامترهای موثر بر ضریب ریسک بیمه شدگان سیگاری را محاسبه کرده و سپس برای محاسبه ضریب ریسک از سامانه های استنتاج فازی استفاده شود. در انتها بر اساس تجربه نخبگان در پرونده های موجود، عملکرد سامانه ارزیابی شده است.
    کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، بیمه عمر و سرمایه، سامانه استنتاج فازی، ریسک پزشکی در بیمه عمر و سرمایه، ارزیابی ریسک، ضریب ریسک
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
  • بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف
    محسن صفری*، مهدی صفریان صفحات 117-138
    در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد. در فرض حسن نیت نیز راه حل پذیرفته شده این است که بیمه گذار تا میزان خسارت وارده بتواند به هریک از بیمه گران مراجعه کند. در رجوع بیمه گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیر وابسته پذیرفته شده است. بیمه گران به منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء کردن مسئولیت شرط آگاه سازی در قراردادهای بیمه می نمایند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمه مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایه مطالعات تطبیقی خواهد بود.
    کلیدواژگان: بیمه مضاعف، اصل جبران کامل خسارت، ریسک، بیمه گر، بیمه گذار
    چکیده مشاهده متن زبان: فارسی
|
  • Efficiency Measurement of Selected Insurance Companies Using Two-Stage DEA Models along with Window Analysis
    Mohammad Reza Alirezaee, Zahra Cheraghali, Fatemeh Rakhshan * Pages 1-24
    In recent years, evaluation of insurance companies is taken into consideration by many researchers. Evaluation of insurance companies has an important effect on the improvement of their performance. Data envelopment analysis (DEA) is one of the most popular methods of performance assessment. In this paper, two-stage DEA window analysis is used to study the changes in efficiency rates of five insurance companies from 2010 to 2013. Considering the role of two-stage DEA models and their development in recent years, we use one of the newest two-stage processes that has eliminated the drawbacks of earlier models. We employ the outputs of this model for deriving the measures filling the window analysis cells. The first and second stage efficiency scores respectively reflect marketing performance and profitability of the insurance company. The results show that inefficient companies have weak performance in the second stage between 2010 and 2013. To fix this problem, the insurance companies should approach intermediate levels of efficiency. Our findings show that for some companies there is a significant gap between the initial and optimal intermediate measures.
    Keywords: Data Envelopment Analysis, insurance companies, Efficiency, two-stage processes, window analysis
    Abstract View Paper Original: Persian
  • The Impact of Corporate Governance on Financial Performance and Risk of Listed Insurance Companies in Tehran Stock Exchange
    Asgar Pakmaram*, Bahram Lotfi Pages 25-48
    Poor governance of companies like Enron and WorldCom and the drastic fall of stock markets at the beginning of this century have shaped corporate governance. The logic of corporate governance offers an alternative view and focuses on creating value for a large number of stakeholders. On the other hand, risk is one of the most important indicators in economic assessment of units that plays a key role in many financial decisions, valuation of securities, and evaluation of investment projects. This study examines the impact of corporate governance on performance and risk of listed insurance companies in Tehran Stock Exchange. In this study we focus on four mechanisms of corporate governance, including size and composition of the board, dual responsibility of the director and the concentration of ownership. We use rate of return of assets and return on equity as two performance indicators and business and financial risk as two risk measures. This study is an applied research that uses causal correlations after the occurrence of events. The sample is listed insurance companies and after systematic deletion sampling, we are left with 18 companies over 7 years (a total of 88 year-company observations). The period of investigation is 2007 to 2013. To test the hypotheses we use ordinary least squares linear regression. Results show there is a positive relation between the composition of the board and the two performance indicators but there is a negative significant relation between the composition of the board and the two risk measures.
    Keywords: Corporate governance, business risk, financial risk, evaluate performance, insurance companies
    Abstract View Paper Original: Persian
  • The Effect of Customer Knowledge on Organizational Performance Based on the mediating Role of Customer Relationship Management and Marketing Capability in Insurance Companies
    Golshan Ehsanfar *, Elnaz Garousi Pages 49-72
    Nowadays, customer is known as one of the most important sources of knowledge for organizations. What creates value for organizations is developing a continuous relationship with customers and exchanging information or services with them. The ability to build a good customer relationship and using effective marketing strategies are keys to increase the organizational productivity and ensuring the provision of desired products and services along with gaining customer satisfaction. The present research studies the impact of customer knowledge and customer relationship management on marketing capability and organizational performance of private insurance companies. 135 managers and their assistants in active private insurance companies are selected based on stratified sampling. The data is collected using a designed questionnaire. Data analysis is performed by using confirmatory factor analysis and structural equation models based on partial least square method (PLS). The findings indicate that customer knowledge management impacts customer relationship management. Furthermore, customer relationship management has a positive and significant impact on organizational performance and that marketing capability plays a mediator role in this relationship.
    Keywords: customer knowledge, customer relationship management, marketing capability, organizational performance, Structural equation modeling
    Abstract View Paper Original: Persian
  • Evaluation of the Financial Performance of List Insurance Companies in Tehran Stock Exchange
    Musa Ahamdi, Morteza Nourozi * Pages 73-92
    Given the variability of financial performance and profitability of insurance companies, it is necessary to identify the factors that influence them. In this study the factors determining the financial performance of listed insurance companies in Tehran Stock Exchange between 2008 and 2013 is studied. A sample of nine insurance companies is used to test hypotheses using panel data multiple regression model. Results indicate that the relationship between debt ratio and return on assets is significant and negative, the relationship between fixed to total assets ratio and return on assets is significant and negative, and also the relationship between flexibility and the return on assets is not significant. The relationship between company size and return on assets is negative and significant and the relationship between company risk and return on assets is negative and significant. Based on the results the relationship between company loss ratio and return on assets is significant and negative and the relationship between written premium and return on assets is also significant and positive
    Keywords: Financial performance, insurance companies, return on assets, panel data, company size, loss ratio
    Abstract View Paper Original: Persian
  • Evaluating Risk of Smokers in Life Insurance Contracts Using Fuzzy Inference Systems
    Mohsen Moradi *, Majid Haji Ramezan Ali, Ebrahim Abbasi Pages 93-116
    Using Information Technology in the Insurance Industry has openned new opportunities. IT applications increased the expectation for precision and speed in insurance procedures. Risk evaluation is a key process in issuing life insurance. Insurers try to estimate risk based on stated customer information, expert opinion, medical knowledge, and existing data from previous contracts. Risk assessment is then used to determine a premium that satisfies the customer and allows for viable risk management. This paper uses the views of experts and insurance certified doctors to determine factors influencing risk of smokers. To calculate the risk rate we use a Fuzzy Inference System (FIS). The performance of FIS is tested using expert opinions on existing profiles.
    Keywords: Information Technology, IT, Life Insurance, Fuzzy Inference System, Medical Risk in Life Insurance, Risk Evaluation, Risk Rate
    Abstract View Paper Original: Persian
  • The concept, nature and conditions of concluding double insurance
    Mohsen Safari *, Mehdi Safarian Pages 117-138
    At double insurance ,same risk is covered by some policy by insured .principle of full compensation in negative aspect ,is barred about double compensation at liability and estate policy.it is necessary to point that double insurance is bound to some terms such as same subject, same risk, same insurer ,validity of policy at time of loss ,legal of policy and not exclude of right of contribution at paying . principle of full good faith require that policy should be void due to in insured fraud. At assumption of insured good faith ,insured is free to refer to all insurer .clause of maximum liability level(insurers contribution with referring to policy cost), independent liability(independent liability of each insure) is accepted due to insurers share.in order of avoiding problems ,clauses of sharing assessment (assessment of each insurer sharing at assumption of double insurance) and discharged from responsibility( discharge of insurer liability due to existing of double insurance) and inform is cooperated(insured duty about inform other policy) at policy by insurers.
    Keywords: Principle of full compensate, double insurance, risk insurered, insurer
    Abstract View Paper Original: Persian