فهرست مطالب

مدیریت تولید و عملیات - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1396)

مجله مدیریت تولید و عملیات
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1396)

  • تاریخ انتشار: 1396/05/07
  • تعداد عناوین: 10
|
  • پرویز فتاحی، پروانه سمویی، مصطفی زندیه صفحات 1-20
    این مقاله به ارائهیک الگوریتم انجماد تدریجی چندهدفه برای مسائل هم زمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه مدل های ترکیبی و همچنین تخصیص نیروی انسانی با مهارت های مختلف می پردازد. اهداف مدل پیشنهادی حداقل سازی تعداد ایستگاه های زوجی و انفرادی همچنین حداقل کردن هزینه های کل نیروی انسانی به ازاییک زمان سیکل مشخص است. همچنین دو شاخص حداکثرسازی اثربخشی موزون خط و همچنین حداقل سازی شاخص هموارسازی مورد توجه قرار گرفته اند و یک مثال نیز با جزئیات کامل به کمک رویکرد پیشنهادی حل شده است؛ علاوه بر این، کارایی این الگوریتم به کمک مجموعه مثال های مختلف و همچنین قوانین جستجوی همسایگی متفاوتی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد، این الگوریتم می تواند به منزلهیک الگوریتم مناسب برای حل این دسته از مسائل استفاده شود.
    کلیدواژگان: بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه، بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم انجماد تدریجی، مدل های ترکیبی
  • خداکرم سلیمی فرد، رحیم قاسمیه، اسماعیل پاسبان صفحات 21-44
    خط مونتاژ چندسویهیک خط تولید معمول در کارخانه هایی است که وظیفه ها به صورت موازی در چند سوی خط انجام می شوند. این نوع خط در تولید کالاهای بزرگ مانند خودرو به کار می رود. متوازن بودن خط، برای بهبود بهروه وری در خط مونتاژ دوسویه بسیار مهم است. این مقاله رویکردی نوین براساس الگوریتم شبیه سازی تبرید برای متوازن سازی خط مونتاژ چندسویه ارائه می دهد. محدودیت های ناحیه ای، زمان چرخه، زمان کاری و رابطه های پیش نیازی به عنوان محدودیت های سخت و محدودیت های وضعیتی به عنوان محدودیت نرم در نظر گرفته شده اند. برای نشان دادن توانایی کاربرد، رویکرد پیشنهادی بر یک خط مونتاژ واقعی نمونه به کار برده شده است. براییافتن مقدار مناسب پارامترهای الگوریتم، سناریوهای گوناگونی بر خط مونتاژ نمونه اجرا شد. یافته ها نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی در دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده مسئله بالانس خط، توانمند است.
    کلیدواژگان: الگوریتم شبیه سازی تبرید، بالانس عمودی خط مونتاژ، خط مونتاژ چندسویه، زمان چرخه، محدودیت نرم، همبارسازی ایستگاه ها
  • میثم عظیمیان، حسن جوادی، عباس فرشچیها، ایمان نصوحی صفحات 45-64
    هدف این مقاله ارائه رویکردی تلفیقی از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و تجزیه وتحلیل درخت خطا، برای انتخاب بهترین ترکیب تامین کنندگان محصولی استراتژیک در پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا می باشد. درابتدا با تعیین شاخص های ارزیابی و تعیین وضعیت تامین کنندگان نسبت به شاخص ها مقدار ریسک هر تامین کننده برآورد شده است. در ادامه نیز ریسک ذاتی تجهیزات مورداستفاده در محصول به صورت کیفی برآورد شده است و ریسک تلفیقی نهایی هرتجهیز براساس سناریو های مختلف تامین، بدست آمده است. سپس با تعیین حوادث قابل وقوع برای محصول و استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطا بهترین ترکیب تامین کنندگان تجهیزات از میان سناریوهای مختلف، مشخص شده است. نوآوری این مطالعه ارائه رویکردی تلفیقی از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و تجزیه و تحلیل درخت خطا برایتعیین تامین کنندگان مناسب به منظور کاهش ریسک نهایی یک محصول می باشد.
    کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، تامین کننده، تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه، درخت تجزیه و تحلیل خطا
  • مهرنوش طاهرخانی، رضا توکلی مقدم صفحات 65-78
    در این مقاله، یک مدل زنجیرهتامین چهارسطحی شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان وخرده فروشان ارائه می شود. این مدل در پی تعیین جریان های بین سطوح مختلف زنجیرهتامین با دو هدف حداقل سازی کل هزینه های زنجیره و حداکثرسازی سطح خدمت رسانی در سطوح مختلف زنجیرهتامیناست. همچنین محدودیت هایی برای تعادل مدل و موجه ساختن جواب های به دست آمده ازحل مدل ارائه می شود. در خاتمه با ذکر یک مثال عددی، مدل پیشنهادی با استفاده از روش STEM و نرم افزار Lingo حل و سپس جریان های بین سطوح مختلف زنجیره و مقادیر توابع هدف تعیین می شود.
    کلیدواژگان: زنجیره تامین چهار سطحی، حداقل سازی هزینه، حداکثرسازی سطح خدمت رسانی
  • محمد رئیسی نافچی، قاسم مصلحی، مهدی بیجاری صفحات 79-100
    در بازارهای رقابتی شرط بقای یک سازمان، جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان فعلی است؛بنابراین توجه به نیازها و خواسته های مشتریان بسیار مهم است. در این مقاله مسئله پذیرش و زمان بندی سفارش ها، در حالتی بررسی شده است که دو نوع مشتری یا عامل در یک محیط تک ماشین برای رسیدن به اهداف خود با هم رقابت می کنند. هدف بیشینه سازی مجموع سود سفارش های عامل اول و درآمد سفارش های عامل دوم است؛ بنابراین فقط عامل اول جریمه دارد وتابع آن مجموع مغایرت زمان تکمیل و موعد تحویل است. سفارش های عامل دوم نیز دارای یک موعد تحویل مشترک بوده و این عامل هیچ سفارشهمراه به دیرکرد را نمی پذیرد. برای حل مسئله مدلی ریاضی، یک الگوریتم ابتکاری و یک برنامه ریزی پویای شبه چندجمله ای ارائه شده است. نتایج حل این الگوریتم ها در مسائل نمونه حاکی از توانایی حل بهینه تمامی مسائل تا ابعاد 70 سفارش و %12/93 از مسائل تا ابعاد 150 سفارش توسط برنامه ریزی پویا است.
    کلیدواژگان: تک ماشین، پذیرش سفارش، زمان بندی دوعاملی، مدل ریاضی، برنامه ریزی پویا
  • مرتضی رحمانی، بهلول ابراهیمی، مرتضی خاکزار بفرویی صفحات 101-118
    انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین به عنوان یک مسئلهتصمیم گیری با معیارهای چندگانه (شامل معیارهای کیفی و کمی)، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در یک زنجیره تامین کارا است.مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA)یکی از روش هایتعیین کارایی است که به طور گسترده استفاده می شود.در مدل ترکیبی که طلوع و نالچیگر، ارائه کرده اندادعا شده است که اینمدل قادر است کاراترین (بهترین) تامین کننده را با درنظرگرفتن داده های غیردقیقتعیین کند. درمقاله حاضرنشان داده می شود کهمدلذکرشدهقادر استتنها یک تامین کننده کارا را پیدا کند و نمی تواندکاراترین تامین کنندهرا مشخص نماید. این مقاله با بیان سایر مشکلات مدل طلوع و نالچیگر، یک مدل جامع ارائه می دهد که ضمن رفع مشکلات مدل ذکرشدهمحدودیت های وزنی را نیز دربرمی گیرد؛به عبارت دیگر، مدل پیشنهادی این مقاله قادر است با درنظرگرفتن هم زمانداده های غیردقیق و محدودیت های وزنی در مدل DEA، کاراترین تامین کننده را با حل یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح پیدا کند. برای تعیین و رتبه بندی سایر تامین کنندگان کارا نیز الگوریتم جدیدی پیشنهاد شده است.کاربرد مدل ارائه شدهبرایداده های غیردقیق 18 تامین کننده نشان داده شدهاست.
    کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، تحلیل پوششیداده ها (DEA)، داده های غیردقیق، محدودیت های وزنی، رتبه بندی
  • هادی شاهمرادی، سعیده کتابی، مجید اسماعیلیان صفحات 119-138
    مسئله جدول زمان بندی دروس دانشگاه، یکی از مسائل زمان بردر هر محیط آموزشیاست. اینمسئله با عوامل زیادی نظیر تعداد دروس، کلاس، استاد، دانشجو و زمان های کاری سروکار داردو محدودیت های سخت و نرم زیادی بر این عواملتاثیر می گذارند. هدف از حل این مسئله انتساب دروس و کلاس به استاد و دانشجو است؛ به گونه ای که در محدودیت های مسئله صدق کنند.این پژوهش از رویکرد برنامه ریزی محدودیت برای حل اینمسئله استفاده می کند. هدف این پژوهش، ارضای حداکثری انتظارات و محدودیت هابه منظور ایجادیک جدولزمان بندیاست.مدل پیشنهادی، از تابع هزینه ای برای حداقل سازی تخطی از محدودیت های نرم استفاده می کند که ضرایب این تابع از روش AHPمحاسبه می شوند. این مدل برایگروه مدیریت دانشگاه اصفهان، با زبان برنامه نویسیOPL و بر روی پلتفرم IBM ILOG CPLEX اجرا شد. جدول زمان بندی حاصل شده، با ارضای کامل محدودیت های سخت و ارضای کاملا رضایت بخش محدودیت های نرم همراه بود. این جدول زمان در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه بهدست آمد که در مقایسه با زمان صرف شده در مدل های فراابتکاری و سایر مدل های ریاضی پیشنهادشده برای اینمسئله، بسیار قابل ملاحظه است.
    کلیدواژگان: برنامه ریزی محدودیت، جدول زمان بندی، مسئله ارضای محدودیت، محدودیت سخت، محدودیت نرم
  • مریم اخوان خرازیان، محمد مهدی شهبازی، محمد فاتحی صفحات 139-156
    امروزه تمرکز صنایع از بهره وری نیروی کار، به صورت کلی،بهبهره وری کارکنان دانشی تغییر کرده است. سوگیری نتایجدر عموم روش هایارزیابی عملکرد که مبتنی بر قضاوت ارزیابو ناشی ازجهت گیریو انگیزه های شخصیاست، ضعف عمدهروش های پیشین به حسابمی آید.در این پژوهش با توسعه رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج، به استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی موسسه هدایت فرهیختگان جوان در شرایط برون سپاری پرداخته شد. تحلیل پوششی داده ها ابزاری برای سنجش بهره وری در ارزیابی عملکرد است. مدل های مختلف تحلیل پوششیداده ها برای ارزیابی عملکرد 25 نفر از کارکنان دانشی واحد تحقیق و توسعهموسسه به کار گرفته شد. در این روش کارکنان با کارایی یک به عنوان الگویی برای بهبود عملکرد سایر کارکنان پیشنهادمی شوند.یافته ها نشان می دهد 4 نفر از کارکنان دانشیدارای بهترین کارایی هستند. به کارگیریمدل غیرشعاعی تحلیل پوششی داده هابا قدرت تفکیک پذیری بالاتر نسبت به مدل های شعاعی از نوآوری های این پژوهش است.
    کلیدواژگان: کارکنان دانشی، ارزیابی عملکرد، برون سپاری، مدیریت مبتنی بر نتایج، تحلیل پوششی داده ها، مدل های غیرشعاعی
  • فرزاد امیرخانی، امیرحسین امیری، راشد صحراییان صفحات 157-174
    در این مقاله سعی شده است با ادغام شبیه سازی و الگوریتم ژنتیک رویکردی پیشنهاد شود که بتوان از آن در هر مسئله تولید کارگاهی که قابلیت مدل شدن با شبیه سازی را داشته باشد استفاده کرد. در رویکرد پیشنهادی برای درنظرگیری محدودیت هایمسئله از مدل شبیه سازی و برای بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. بدین منظور ماتریسی به عنوان رابط تعریف می شود که هم زمان نقش بردار کنترلی برای مدل شبیه سازی و نمایش ماتریسی جواب برای الگوریتم ژنتیک را ایفا می کند. در این روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک تغییراتی درماتریس اعمال می شود و سپس ماتریس وارد مدل شبیه سازی شده و تابع هدف تعریف شده در مسئله به عنوان تابع برازش برای الگوریتم ژنتیک گزارش می شود و این روند تا رسیدن به شرایط اتمام الگوریتم ادامه پیدا می کند.
    روش پیشنهادی بر مسائل معیار تولید کارگاهی سنتی و با تابع هدف زمان اتمام آخرین کار آزمایش می شود و نتایج حاصل با نتایج روش برنامه ریزی عدد صحیح مختلط مقایسه می شود. سپس اولویت دهی مناسب برای مینیمم کردن تابع هدف چندگانه، در یک سیستم تولید کارگاهی پویای دارای خرابی و دوباره کاری به دست می آید. نتایج به دست آمده نشان می دهد روش بهینه سازی براساس شبیه سازی از توانایی بالایی برای مدل سازی و یافتن جواب مناسب در اکثر مسائل تولید کارگاهی برخوردار است.
    کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی براساس شبیه سازی، سیستم تولید کارگاهی پویا
  • مهسا قندهاری، عظیمه شمشیری، سعید فتحی صفحات 175-184
    از جمله مسائل عمده ای که سرمایه گذاران بازارهای سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است که این فرایند از طریق ارزیابی ریسک و بازده صورت می گیرد. از طرفی در بحث سبد سهام در صورتی که بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال باشد از واریانس و انحراف معیار برای محاسبه ریسک استفاده می شود، اما در دنیای واقع بازده دارایی ها لزوما نرمال نبوده و گاهی نیز تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد. مقاله حاضر با معرفی ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR)، به عنوان معیار محاسبه ریسک در یک چارچوب ناپارامتریک و به ازای بازده معین سبد بهینه سهام را ارائه می دهد و این روش را با روش برنامه ریزی خطی مقایسه می کند. داده های مورد استفاده در این مقاله را بازده های ماهانه 15 شرکت منتخب از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در زمستان 1392 تشکیل می دهند که در دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا خرداد ماه 1393 در نظر گرفته شده اند. در نهایت سبد بهینه حاصل از به کارگیری دو روش ناپارامتریک و برنامه ریزی خطی ارائه شده و مقادیر CVaR آنها مورد مقایسه قرار گرفته است که در این مورد برتری روش ناپارامتریک نسبت به برنامه ریزی خطی را نشان می دهد.
    کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر مشروط، بهینه سازی پرتفوی، تابع کرنل، تخمین ناپارامتریک
|
  • Parviz Fattahi, Parvaneh Samouei, Mostafa Zandiyeh Pages 1-20
    This paper presents a multi-objective simulated annealing algorithm for mixed-model two-sided assembly line balancing with multi skilled operators. The objectives of the proposed model are minimizing the number of mated-stations, the number of total stations and total human cost for a given cycle time. Also, maximizing the weighted line efficiency and minimizing the weighted smoothness index are considered for the problem. An example is solved with the proposed approach in detail and the performance of this algorithm is tested on a set of test problems and changing neighborhood solution rules. The results show the proposed algorithm can be used as a good algorithm to solve the problem.
  • Khodakaram Salimifard, Rahim Ghasemiyeh, Smaeel Pasban Pages 21-44
    Multi-sided assembly line is a typical production line in factories, where tasks are performed parallel in different sides of the assembly line. This type of line is normally found in producing large products such as cars. It is very important for the production line to be balanced in order to improve the production productivity. This paper presents a new approach based on simulated annealing algorithm to vertical balancing of multi-sided assembly lines. Zoning constraints, cycle time, working time and precedence relationships are considered as hard constraints while positional constraints are considered as soft constraints. To show the applicability of the proposed approach, it is applied on a real sample assembly line. In order to find the most suitable values for the parameters of the algorithm, different scenarios have been run on the sample assembly line. Findings indicate that the proposed approach is highly capable to achieve the predetermined goals of the line balancing problem.
    Keywords: cycle time, multi-sided assembly line, Simulated annealing algorithm, smoothing station loads, soft constraint, vertical assembly line balancing
  • Meysam Azimian, Hasan Javadi, Abbas Farshchiha, Iman Nosohi Pages 45-64
    In this paper, an integrated approach of MADM and fault tree analysis (FTA) is provided for determining the most reliable combination of suppliers for a strategic product in IUT University. At first, risks of suppliers is estimated by defining the indices for evaluating them, determining their relative status indices and using satisfying and SAW methods. Then, intrinsic risks of utilized equipments in the products are qualified and the final integrated risk for equipments is determined. Finally, through all the different scenarios, the best composition of equipment suppliers is selected by defining the palpable top events and fault tree analysis. The contribution of this paper is about proposing an integrated method of MADM and FTA to determine the most reliable suppliers in order to minimize the final risk of providing a product.
  • Mehrnoosh Taherkhani, Reza Tavakkoli-Moghaddam Pages 65-78
    This paper presents a bi-objective mathematical model for a four-echelon supply chain, including suppliers, producer, distributors and retailers. This model finds the flow among the different levels of the supply chain that minimizes the total cost of the supply chain and maximizes the service level under some restrictions in order to trade-off and justify the obtained solutions. Then, by using a numerical example, the presented model is solved by the STEM method and LINDO software. Finally, the flow among the different levels of the supply chain and the related objective function values are reported.
    Keywords: Multi-echelon supply chain, Bi-objective model, Service level, STEM method
  • Mohammad Reisi-Nafchi, Ghasem Moslehi, Mehdi Bijari Pages 79-100
    In competitive markets, attracting potential customers and keeping current customers is a survival condition for each company. So, paying attention to the requests of customers is important and vital. In this paper, the problem of order acceptance and scheduling has been studied, in which two types of customers or agents compete in a single machine environment. The objective is maximizing sum of the total profit of first agent's accepted orders and the total revenue of second agent. Therefore, only the first agent has penalty and its penalty function is lateness and the second agent's orders have a common due date and this agent does not accept any tardy order. To solve the problem, a mathematical programming, a heuristic algorithm and a pseudo-polynomial dynamic programming algorithm are proposed. Computational results confirm the ability of solving all problem instances up to 70 orders size optimally and also 93.12% of problem instances up to 150 orders size by dynamic programming.
    Keywords: Single Machine, Orders acceptance, two-agent scheduling, Mathematical programming, Dynamic programming
  • Morteza Rahmani, Bohlool Ebrahimi, Morteza Khazar Bafroei Pages 101-118
    Supplier selection in supply chain as a multi-criteria decision making problem (containing both qualitative and quantitative criteria) is one of the main factors in a successful supply chain. To this purpose, Toloo and Nalchigar (2011) proposed an integrated data envelopment analysis (DEA) model to find the most efficient (best) supplier by considering imprecise data. In this paper, it will be shown that their model randomly selects an efficient supplier as the most efficient and therefore their model cannot find the most efficient supplier correctly. We also explain some other problems in this model and propose a modified model to resolve the drawbacks. The proposed model in this paper finds the most efficient supplier considering imprecise data by solving only one mixed integer linear programming. In addition, a new algorithm is proposed for determining and ranking other efficient suppliers. Afficiency of the proposed approach is explained by considering imprecise data for 18 suppliers.
    Keywords: Supplier selection, Data Envelopment Analysis (DEA), Imprecise data, Ranking
  • Hadi Shahmoradi, Saeideh Ketabi, Majid Esmaelian Pages 119-138
    University course timetabling problem is a challenging and time-consuming task on the overall structure of timetable in every academic environment. The problem deals with many factors such as the number of lessons, classes, teachers, students and working time, and these are influenced by some hard and soft constraints. The aim of solving this problem is to assign courses and classes to teachers and students, so that the restrictions are held. In this paper, a constraint programming method is proposed to satisfy maximum constraints and expectation, in order to address university timetabling problem. For minimizing the penalty of soft constraints, a cost function is introduced and AHP method is used for calculating its coefficients. The proposed model is tested on department of management, University of Isfahan dataset using OPL on the IBM ILOG CPLEX Optimization Studio platform. A statistical analysis has been conducted and shows the performance of the proposed approach in satisfying all hard constraints and also the satisfying degree of the soft constraints is on maximum desirable level. The running time of the model is less than 20 minutes that is significantly better than the non-automated ones.
    Keywords: Constraint programming, Timetabling, Constraint satisfaction problem, Hard constraint, soft constraint
  • Maryam Akhavan Kharazian, Mohammad Mehdi Shahbazi, Mohammad Fatehi Pages 139-156
    Nowadays, the focus of industries is changed from efficiency of workers to efficiency of knowledge workers. Thus, the performance appraisal process of the knowledge workers is important. A basic drawback of previous methods for performance evaluation is their biased results due to influence of rater's personal motivations. In this study, by developing a Result Base Method (RBM) approach, the criteria of performance appraisal of knowledge workers in outsourcing conditions is identified in Hedayat-e-Farhikhtegan-e-Javan Institution (HFJ). Different models of data envelopment analysis (DEA) are validated on 25 knowledge workers working at the research and development department at the institution. The DEA was able to classify knowledge workers into efficient and inefficient ones. Based on project career development plans, a set of efficient knowledge workers was used to establish an internal best practice benchmark for improving the performance of other inefficient knowledge workers. The findings show that 4 knowledge workers are efficient. Our findings indicate that the non-radial model of data envelopment analysis owns more separation power comparing with other radial models.
    Keywords: Knowledge workers, Performance appraisal, Outsourcing, Result base management, Data Envelopment Analysis, Non-radial models
  • Farzad Amirkhani, Amirhossein Amiri, Rashed Sahraeian Pages 157-174
    In this paper we propose an integrated algorithm based on combination of a discrete- event simulation and genetic algorithm. The simulation model is considered as a constraint-satisfaction procedure and if the streaming operations are initiated, then the meta-heuristic takes predefined steps to improve the solution. The latter is constructed through an interface, namely control matrix, implemented as interaction between the simulation model and refined solution of meta-heuristic. In run-time, the control matrix is accessed via simulation model for further modifications.
    The proposed method is implemented on classical job-shop problems with objective of makespan and results are compared with mixed integer programming model. Moreover, the appropriate dispatching priorities are achieved for dynamic job-shop problem minimizing a multi-objective criteria. The results show that simulation-based optimization are highly capable to capture the main characteristics of the shop and produce optimal/near-optimal solutions with highly credibility degree.
    Keywords: Genetic Algorithm, Simulation based optimization, Dynamic job-shop scheduling
  • Mahsa Ghandehari, Azimeh Shamshiri, Saeed Fathi Pages 175-184
    One of the major issues investors are facing with in capital markets is decision making about select an appropriate stock exchange for investing and selecting an optimal portfolio. This process is done through the risk and expected return assessment. On the other hand in portfolio selection problem if the assets expected returns are normally distributed, variance and standard deviation are used as a risk measure. But, the expected returns on assets are not necessarily normal and sometimes have dramatic differences from normal distribution. This paper with the introduction of conditional value at risk ( CVaR), as a measure of risk in a nonparametric framework, for a given expected return, offers the optimal portfolio and this method is compared with the linear programming method.
    The data used in this study consists of monthly returns of 15 companies selected from the top 50 companies in Tehran Stock Exchange during the winter of 1392 which is considered from April of 1388 to June of 1393.
    The results of this study show the superiority of nonparametric method over the linear programming method and the nonparametric method is much faster than the linear programming method.
    Keywords: Portfolio Optimization, conditional value at risk, nonparametric estimation, kernel function