فهرست مطالب

گستره علوم آماری - سال دوم شماره 1 (پاییز و زمستان 1395)

نشریه گستره علوم آماری
سال دوم شماره 1 (پاییز و زمستان 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/12/18
  • تعداد عناوین: 6
|
  • آمنه سادات میرنیام، زهرا شناوری، عبدالرسول برهانی حقیقی صفحات 9-14
    در این مقاله ابتدا طرح سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم یافته (سانسور از راست) معرفی می شود. سپس تابع درست نمایی را برای این گونه متغیرها به دست آورده شده و در حالت توزیع نمایی، تابع درست نمایی به صورت دقیق محاسبه گردیده است. از آنجا که برآوردگر درست نمایی ماکسیمم حاصل از این تابع صورت تحلیلی ندارد، لذا با استفاده از روش عددی «موقعیت خطا»، برآورد پارامتر نمایی را به دست می آوریم. در پایان یک بازه اطمینان مناسب برای پارامتر توزیع نمایی در این طرح معرفی می شود.
    کلیدواژگان: تابع درست نمایی، توزیع نمایی، سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم یافته، تابع بقا، روش موقعیت خطا
  • نویده یعقوبی هرزندی، عبدالرضا سیاره صفحات 15-30
    یکی از فرضیات معمول در مدل های رگرسیونی، نرمال و مستقل بودن مانده ها و آشیانی بودن مدل های تحت بررسی است. اما در عمل، با مدل های غیرآشیانی و خطاهای همبسته نامنفی نیز مواجه می شویم. در این مقاله، انتخاب مدل برای مدل های رگرسیونی غیرآشیانی با باقی مانده خودبازگشتی نامنفی با توزیع های گاما، وایبل و لگ-نرمال به عنوان مدل های رقیب در نظر گرفته شده است. به دلایل فنی پارامترهای موجود در مدل ها با استفاده از روش برآوردیابی درست نمایی ماکسیمم تعمیم یافته برآورد می شوند. سپس با مطالعه شبیه سازی، مدل رگرسیونی بهینه با خطای سری های زمانی خودبازگشتی نامنفی به وسیله مقایسه معیارهای انتخاب مدل، تعیین می شود.
    کلیدواژگان: کولبک، لیب لر، ماکسیمم درست نمایی تعمیم یافته، مدل خودبازگشتی، مدل رگرسیونی، معیار انتخاب مدل
  • ابوذر بازیاری، زهرا الماس پور، زهرا حیدری صفحات 31-42
    آزمون فرضیه مرتب شده بردار های میانگین در مقابل فرضیه تمام حالات ممکن روی بردارهای میانگین در جامعه های نرمال -متغیره در نظر گرفته شده است. این مسئله آزمون برای حالت معلوم بودن ماتریس های واریانس کوواریانس و نیز حالتی که ماتریس های واریانس کوواریانس کاملا مجهول اما برابر باشند، مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای وقتی که ماتریس های واریانس کوواریانس معلوم باشند، آماره آزمون محاسبه و کران بالای مقادیر احتمال به دست آمده اند در حالتی که ماتریس های واریانس کوواریانس کاملا مجهول و برابر باشند، آماره آزمونی بر اساس تصاویر متعامد روی مخروط های محدب بسته محاسبه و توزیع تحت فرضیه صفر آن به دست آمده است. با روش شبیه سازی، مقادیر بحرانی در سطوح معناداری برآورد شده اند. همچنین نتایج با مثال های کاربردی بررسی شده اند.
    کلیدواژگان: آزمون فرضیه مرتب شده، آماره آزمون، توزیع نرمال چندمتغیره، شبیه سازی، مخروط محدب بسته
  • حسین پاشا زانوسی، عبدالله سعادتمند صفحات 43-54
    در این تحقیق برازش مدل های مختلف توزیع های بتا-دوجمله ای دومتغیره گسسته، بر اساس همبستگی بین متغیرهای حاشیه ای مورد مقایسه قرار می گیرد. این مدل ها شامل مدل سه پارامتری بی بی و وات (2011)، مدل پنج پارامتری داناهر و هاردی (2005) و مدل تعمیم یافته توزیع بتا-دوجمله ای دومتغیره کلاسیک است که المو-جیمینز و همکاران (2011) معرفی کرده اند. نتایج حاصل از آزمون نیکویی برازش نشان می دهد که مدل المو-جیمینز و همکاران، برای مقادیر بالای همبستگی بین متغیرهای حاشیه ای، برازش بهتری نسبت به مدل های دیگر دارد و در مقادیر پایین همبستگی بین متغیرهای حاشیه ای، مدل داناهر و هاردی مناسب تر است. نتایج با استفاده از سه مثال واقعی بررسی شده است.
    کلیدواژگان: آزمون نیکویی برازش، توزیع بتا، دوجمله ای دومتغیره، همبستگی بین متغیرهای حاشیه ای
  • مهدی شمس، غلامرضا حسامیان صفحات 55-66
    در این مقاله با استفاده از نامساوی کرامر - رائو یک کران پایین برای مخاطره کمینه بیشینه بر پایه یک نمونه تصادفی با زمان توقف تصادفی، در حالتی که فضای پارامتر بریده باشد، به دست می آوریم.
    در پایان به عنوان کاربردهایی از این مسئله، برآوردگرهای کمینه - بیشینه را تحت داده های سانسور شده، مدل کوزیول - گرین و خانواده توزیع های نمایی به دست می آوریم.
    کلیدواژگان: برآوردگر کمینه، بیشینه، داده های سانسور شده، مدل کوزیول، گرین، زمان توقف
  • رسول روزگار، مرضیه نیک آیین صفحات 67-73
    در این مقاله ابتدا به معرفی مدل های دلاپورت و لودرز-فورمل نوع اول پرداخته می شود. سپس این مدل ها به عنوان توزیع های حاشیه ای ایستا برای فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار می گیرند. در ادامه فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار مراتب بالاتر مورد بررسی واقع می شوند. ویژگی های مختلفی از قبیل رفتار رگرسیونی، زمان معکوس پذیری و... برای مدل های خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول با توزیع های حاشیه ای ذکر شده مورد بررسی قرارگرفته و مطالعات شبیه سازی برای مطالعه مسیرهای نمونه ای این مدل ها صورت گرفته است. در نهایت نیز پارامترهای مدل، برآورد شده، به کمک یک سری داده واقعی این دو مدل مقایسه می شوند.
    کلیدواژگان: توزیع دلاپورت، توزیع لودرز، فورمل نوع اول، فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول
|
  • Ameneh Mirniam, Zahra Shenavari, Abdorasol Borhani Haghighi Pages 9-14
    In this article, the generalized progressive type II censoring design (right censoring) is introduced. Then the likelihood function for such censored variables is derived and it is precisely determined for the exponential distribution case. The derived maximum likelihood estimator has no closed form, so the estimate is achieved by the numerical "False Position" method. Finally, a suitable confidence interval for the parameter of the exponential distribution is constructed in the form of a theorem.
    Keywords: Maximum Likelihood Estimator, Exponential Distribution, Progressive Type II Censoring, Survival Function, False Position Method
  • Navieh Yaghoby Harzandy, Abdoreza Sayyareh Pages 15-30
    Normality hypothesis and independence of residuals are the usual assumptions for re- gression models. But in practice, sometimes we are faced with non- negative autocorrelated residuals case.
    This paper discuss the problem of model selection for regression model with non-negative autoregressive residuals, Among the non-negative distributions, we consider, Gamma,Weibull, Log-normal distributions as rival models.We have derived the modified maximum likelihood estimators as efficient alternative for estimating model parameters. Finallyý, ýusing simulation,we try to choose the optimal regression model with non-negative autoregressive residuals by comparing the ability of some model selection criteriaý.
    Keywords: Autoregressive Modelý, ýKullback-Leibler Informationý, ý Model Selection Criteriaý, ýModified Maximum Likelihoodý, Regression Model
  • Abozar Bazyari, Zahra Almaspoor, Zahra Heidari Pages 31-42
    Statistical hypothesis testing of ordered mean vectors Against all hypotheses on the means vector in multivariate normal distributions is considered. This problem of testing is investigated for known variance covariance matrices and unknown, but equal variance covariance matrices. When the covariance matrices are known, the test statistic is derived and upper bound of p-value is obtained. When the covariance matrices are completely unknown and equal, a test statistic based on the orthogonal projections on the closed convex cones is proposed and the null distribution of the test statistic derived. The critical values are estimated using simulation method. Also, the results are presented with application examples.
    Keywords: Closed Convex Cone, Multivariate Normal Distribution, Ordered Means Hypothesis Testing, Simulation, Test Statistic
  • Hosein Pashazanoosi, Abdolah Saadatmand Pages 43-54
    The aim of this study was to compare fitting of different discrete bivariate beta-binomial distributions based on correlation between marginal variables. The models included bivariate beta-binomial distribution proposed by Bibby and Væth (2011) (with three parameters), Danaher and Hardie (2005) (with five parameters) and generalized model of the classical bivariate beta-binomial distribution proposed by Olmo - Jimenez et al. (2011). Based on results obtained from goodness of fit test, Olmo - Jimenez et al’s model was found to be more appropriate than other models when correlation between marginal variables was high. Also Danaher and Hardie’s model were found to be more appropriate than other models when correlation between marginal variables was low. The results were presented by using three real data set.
    Keywords: Goodness of Fit Test, Bivariate Beta-Binomial Distribution, Correlation Between Marginal Variables
  • Mehdi Shams, Gholamreza Hesamian Pages 55-66
    In this paper, by using a Cramer - Rao inequality we obtained a lower bound minimax risk based on a random sample of random stopping time, in a condition of the truncated parameter space.
    Finally, as applications, we obtained minimax estimators under censored data, Koziol - Green model and exponential distribution family.
    Keywords: Minimax Estimator_Censored Data_Koziol - Green Model_Stopping Time
  • Rasol Roozegar, Marzieh Nikaeen Pages 67-73
    This paper first introduces Delaporte and first type Luders Formel models. Then these models are considered as stationary marginal distributions for first-order integer – valued autoregressive processes. After that, the higher order integer - valued autoregressive processes are considered. Various features of these models such as regressive behavior, time reversible and etc. are studied. Also Simulation studies for study of sample paths in these models were done. Finally, the model parameters were estimated and the two models are compared via a real data set.
    Keywords: Delaporte Distribution_Luders Formel Distribution_First Order Integer – Value Autoregressive Processes