|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/12/28: غفلت از مديريت ريسك در نظام بانكي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4032
يكشنبه دهم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4010 28/12/95 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
غفلت از مديريت ريسك در نظام بانكي


نويسنده: ايمان نوربخش

امروز تقريبا تمامي دست اندركاران و صاحب نظران اقتصادي اتفاق نظر دارند كه بانك هاي كشور با بحران هاي مختلفي دست به گريبان هستند. همان گونه كه بارها گفته شده ادامه وضعيت موجود منجر به فروپاشي نظام بانكي كشور خواهد شد. خوشبختانه مسوولان بانك مركزي بيش از هر كس نسبت به وضعيت موجود نظام بانكي آگاهي دارند و اخيرا نيز وعده نظارت سختگيرانه تري را بر بانك ها داده اند.
     يكي از ريشه هاي پيدايش وضع موجود بانك ها عدم توجه به مديريت ريسك هاي بانكي است. بانك به دليل ماهيت فعاليت خود با ريسك هاي متعددي دست وپنجه نرم مي كند. چهار ريسك اصلي كه بانك ها با آن مواجه هستند ريسك اعتباري، ريسك بازار، ريسك نقدينگي و ريسك عملياتي است.
    بزرگ ترين ريسك بانك ها ريسك اعتباري است به اين معنا كه مشتري اعتباري بانك قادر به بازپرداخت تسهيلات يا تعهدات خود نباشد. ميزان بالاي مطالبات معوق و مشكوك الوصول در بانك ها نشان دهنده حجم بالاي ريسك اعتباري در سيستم بانكي است؛ به گونه اي كه در برخي از بانك ها ميزان مطالبات معوق بسيار بيشتر از كل سرمايه بانك است. يكي ديگر از ريسك هاي بانكي كه اهميت بسزايي دارد، ريسك نقدينگي است. به اين معنا كه بانك براي ايفاي تعهدات كوتاه مدت خود قادر به نقد كردن دارايي هاي خود نباشد. عمده دارايي هاي بانك ها تسهيلات اعطايي و سرمايه گذاري هاي بلندمدت است. هنگامي كه اين تسهيلات معوق شود يا سرمايه گذاري هاي انجام شده در دارايي هايي باشد كه بازار آنها با ركود مواجه باشد، مثل مسكن، در اين حالت بانك براي بازپرداخت سپرده هاي مشتريان با مشكل مواجه خواهد شد. نگاهي به وضعيت بانك هاي كشور نشان مي دهد كه بسياري از آنها با ريسك نقدينگي بالايي مواجه هستند و به همين علت اكثر آنها براي بازپرداخت سود سپرده و اصل سپرده مشتريان اقدام به استقراض از بانك مركزي كرده اند. رشد 30 درصدي سال گذشته بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي ريشه در افزايش ريسك نقدينگي بانك ها دارد.
    سومين ريسك با اهميت در بانك ها ريسك بازار است. سرمايه گذاري در دارايي هايي كه ارزش آنها به صورت روزانه تغيير مي کند مثل سهام، اوراق بدهي، ارز، طلا، كالاهاي اساسي و... بانك را با ريسك بازار مواجه مي کند. به علت نوسانات شديد در اين بازار ها اصولابانك ها حق ندارند با سپرده هاي مردم در اين بازارها سرمايه گذاري کنند و تنها درصدي از سرمايه خودشان را مي توانند وارد اين بازار ها كنند. چهارمين ريسك مهم در بانك، ريسك عملياتي است. هر گونه خسارت ناشي از فعاليت هاي عملياتي بانك مانند حوادث غير مترقبه، سرقت، اختلاس، اختلال در سيستم هاي داخلي و... ريسك عملياتي ناميده مي شود. بانک بايد فرآيندهاي مدوني براي کنترل ريسک هاي عملياتي خود داشته باشد.
    نگاهي به عملکرد بانك ها و اطلاعات ارائه شده ازسوي آنها نشان مي دهد كه به جز معدودي از بانك ها، اكثر بانك ها برنامه جدي براي اندازه گيري و كنترل ريسك هاي خود ندارند. اگرچه اكثر بانك ها در ساختار سازماني خود واحدي به نام مديريت ريسك را طراحي کرده اند، اما مديران ارشد و اعضاي هيات مديره بانك ها چندان اهميتي به اين واحد و عملكرد آن نمي دهند.
    در بانك هاي دنيا واحدهاي اجرايي بانک براي اجراي تصميمات خود موظفند مجوز واحد مديريت ريسک را دريافت کنند. اين واحد موظف است اجازه ندهد ريسك هاي بانك از حد معيني تجاوز کند و بايد تمامي ريسک هاي بانک را به هيات مديره و نهاد ناظر گزارش کند. نكته بسيار كليدي در ساختار بانك هاي بين المللي تفكيك وظايف اجرايي از وظايف كنترلي است. به اين معنا كه واحدهاي اجرايي بانك مانند شعب، اعتبارات، سرمايه گذاري، امور بين الملل و... بدون تاييد و نظارت واحدهاي كنترلي مانند مديريت ريسك يا مديريت تطبيق مقررات اجازه ارائه خدمات و محصولات بانكي به مشتريان را ندارند. واحدهاي اجرايي با انگيزه رسيدن به اهداف عملکردي تعيين شده از طرف هيات مديره، ممكن است دست به اقداماتي بزنند كه ريسك بانك را افزايش دهد. براي مثال يك رئيس شعبه براي رشد تسهيلات شعبه ممكن است اقدام به اعطاي تسهيلات به يك مشتري پرريسك کند. در اينجا بين هدف رئيس شعبه يعني افزايش تسهيلات اعطايي و كنترل ريسك بانك تضاد منافع وجود دارد. به همين دليل نقش كنترل و نظارت به واحدهاي ديگري غير از شعبه سپرده شده است. همين رويه در واحدهاي ستادي بانك نيز بايد برقرار باشد. نگاهي به ساختار بانك هاي ايراني نشان مي دهد در ساختار موجود بانك هاي كشور اين تفكيك وظايف نظارتي از وظايف اجرايي به درستي رعايت نمي شود. واحدهاي نظارتي مثل ريسك و تطبيق، قدرت چنداني در پيشگيري از فعاليت هاي پرريسك واحدهاي اجرايي ندارند.
    اگرچه در سال هاي اخير بانك مركزي تلاش کرده تا بانك ها را ملزم به كنترل و گزارش دهي ريسك هاي خود کند، اما نتيجه عملكرد بانك ها نشان مي دهد غفلت از مديريت ريسك در كل سيستم بانكي همچنان ادامه دارد. الزام بانک ها به گزارش دهي وضعيت ريسک در صورت هاي مالي لازم است اما کافي نيست چراکه بايد بانک مرکزي از بانک ها بخواهد فرآيندهاي داخلي و ساختار سازماني خود را منطبق با رويه هاي جهاني متحول کنند. در صورت عدم تحول در ساختار سازماني و فرآيندهاي داخلي بانك ها، وضعيت فعلي نظام بانکي كشور بهبود نخواهد يافت.
    سرمقاله : غفلت از مديريت ريسك در نظام بانكي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4010 به تاريخ 28/12/95، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 44 بار



آثار ديگري از "ايمان نوربخش"

  رويه نادرست بانك مركزي
ايمان نوربخش*، اعتماد 26/1/96
مشاهده متن    
  اولويت هاي اقتصادي سال 96
ايمان نوربخش، دنياي اقتصاد 20/1/96
مشاهده متن    
  الزامات شفافيت در نظام مالي
ايمان نوربخش*، دنياي اقتصاد 30/11/95
مشاهده متن    
  الزامات اصلاح نظام بانكي
ايمان نوربخش، دنياي اقتصاد 6/11/95
مشاهده متن    
  چرا نرخ سود بانكي كاهش نمي يابد؟
ايمان نوربخش، دنياي اقتصاد 26/7/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه رشد آموزش تربيت بدني
متن مطالب شماره 61، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است