بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی
نویسنده:
چکیده:
با توجه به اهمیت ویژه ی نفت به عنوان یکی از منابع اصلی تامین کننده ی انرژی در جهان و قیمت آن در بازارهای بین المللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدل های، رگرسیون هارمونیک و مدل هلت-وینترز است که به طور همزمان برای پیش بینی سری زمانی قیمت نفت خام به کار گرفته شده اند. داده های سری زمانی قیمت نفت خام، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک به سه سری داده های دارای روند، داده های متاثر از عوامل فصلی و داده های با فرکانس بالا (تلاطمات) تجزیه می شوند. سپس هر سری با استفاده از مدل مربوط به آن پیش بینی شده و در مرحله ی نهایی، برای دستیابی به پیش بینی نهایی سری های زمانی پیش بینی شده با هم ترکیب می شوند. پیش بینی های بدست آمده با استفاده از مدل پیشنهادی با پیش بینی های حاصل از روش مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مدل مورد استفاده در این تحقیق، پیش بینی صحیح تر و با خطای کمتری برای قیمت نفت خام ارائه می دهد.
کلیدواژگان:
قیمت نفت خام ، تبدیل موجک ، مدل هلت ، وینترز ، رگرسیون هارمونیک ، ARMAX
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1195876
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!