ارزیابی ریسک اعتباری در نظام بانکی (موردمطالعه: بانک قوامین)

در سراسر جهان بانک ها یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می روند. یکی از مهمترین فعالیت های نظام بانکی پرداخت تسهیلات می باشد که در سال های اخیر به دلیل عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری، بحران هایی را در نظام بانکی و بازار پول به وجود آورده است. در این مقاله تلاش شده است با هدف کاهش میزان ریسک اعتباری در بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان (مشتریان حقیقی) عوامل مرتبط با مطالبات معوق در نظام بانکی کشور به ویژه بانک قوامین، شناسایی و ضرورت و اهمیت توجه به آن عوامل در زمان اعطای تسهیلات به شعب و بخش اعتباری بانک توصیه شود.
روش شناسی:روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرونده های معوق شعب بانک قوامین شهر تهران بین سال های 1384 تا 1389 به تعداد 6014 پرونده بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 پرونده تسهیلاتی معوق به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. در تحقیق حاضر، به منظور آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و به منظور تعیین اولویت عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای نوع وثیقه، میزان درآمد تسهیلات گیرنده، نوع ضمانت، جنسیت و سابقه اعتباری فرد وام گیرنده در شعبه با احتمال معوق شدن تسهیلات رابطه معنادار وجود دارد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب سابقه اعتباری فرد وام گیرنده، میزان درآمد تسهیلات گیرنده، نوع وثیقه و شغل ضامن از تاثیرگذارترین عوامل در ریسک اعتباری بوده و این عوامل در زمان اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی مشتریان باید مورد توجه شعب بانک قرار گیرد.