پیش بینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین

تاثیر نرخ های ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری، ضرورت مدل سازی و پیش بینی آن را نشان می دهد. در این مقاله روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین (SSA) که یک روش ناپارامتری برای تحلیل سری های زمانی است، برای مدل سازی و پیش بینی نرخ روزانه دلار به ریال در بازه زمانی تیرماه 1392 تا شهریور 1394 مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت مدل ارائه شده از مدل ARIMA به عنوان یک مدل رقیب استفاده شده است. برای یافتن بهترین مدل ARIMA از بسته نرم افزاری auto.arima در نرم افزار R استفاده شده است. همچنین برای مقایسه دو مدل، خطای برازش (درون نمونه ای) و خطای پیش بینی (خطای برون نمونه ای) برای گام های پیش بینی کوتاه، متوسط و بلند مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که SSA می تواند به عنوان یک روش توانمند برای این منظور به کار گرفته شود.