The Parameters Estimation of European Option pricing model under Underlying Asset with Stochastic Volatility by Loss Function Method
Author(s):
Abstract:
Calculating the option price in Stochastic Volatility models is one of the most important queries in financial mathematics that several investigations published about it in recent decades. But in most of these investigations, Model Parameters are used in calculating options without calibration and referring to the process of doing this. In this Article, besides introducing and studying Double Heston Model, we want to estimate the parameters of this model with the help of Loss Function. For this, we use Microsoft Corporation put options with similar maturities and different strike prices, and with estimating Implied Volatility of put option price of this company in April 2015, we achieved this matter.
Keywords:
Language:
Persian
Published:
Financial Engineering and Protfolio Management, Volume:7 Issue: 28, 2016
Pages:
91 to 115
magiran.com/p1599747
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!