بهینه سازی سبد سهام چند هدفه با استفاده از رویکرد جدید بهینه سازی کرم میوه

یکی از معروفترین مسائل بهینه سازی در حوزه مهندسی مالی مساله بهینه سازی سبد سهام می‏باشد. این مساله در ساده ترین شکل خود به انتخاب سبدی از دارایی های مختلف می پردازد در حالیکه سعی در کمینه نمودن ریسک سبد انتخابی با توجه به محدودیت‏های تعریف شده نظیر محدودیت بودجه و عدد صحیح دارد. بطور کلی سرمایه گذاران ترجیح می‏دهند به جای سرمایه گذاری در یک دارایی، در چند دارایی سرمایه گذاری نموده تا به این وسیله با تنوع بخشی به سرمایه گذاری خود ریسک غیر سیستماتیک را کاهش دهند. مدل‏های محاسباتی پیچیده‏ای برای حل این مساله توسعه یافته‏اند که برای بسیاری از آن‏ها حل بهینه ای وجود ندارد. در این مقاله، از یک رویکرد ابتکاری و فرا ابتکاری جدید بنام الگوریتم کرم میوه برای حل مساله ای چند هدفه بر مبنای مدل میانگین- واریانس مارکوییتز با محدودیت‏های دسته بندی و عدد صحیح استفاده شده است. الگوریتم بهینه سازی حشره میوه (FOA) یک روش جدید برای یافتن جواب بهینه سراسری بر مبنای رفتار حشره میوه در پیدا کردن غذا می باشد. تا کنون مطالعات اندکی روی این الگوریتم صورت گرفته است و تقریبا هیچ یک از کارهای انجام شده از این الگوریتم برای حل مساله بهینه سازی سبد سهام استفاده ننموده‏‏اند. نتایج بدست آمده نشان دهنده عملکرد نسبی بهتر این الگوریتم نسبت به الگوریتم‏ ژنتیک برای مجموعه داده های بورس تهران می باشد.
طبقه بندی JEL: G1، P5، O3