بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی هم پیوندی و رفتار متقابل بین شاخص قیمت بازار سهام ایران و بازار سهام عمده ترین شرکای تجاری کشور و همچنین تحلیل روندهای تصادفی مشترک موجود بین آنها برای دوره 2015-2007 است. برای نیل به این هدف از روش یوهانسن و یوسیلیوس (1992) و رهیافت گونزالو و گرنجر (1995) استفاده شد. نتایج به دست آمده، وجود رابطه هم جمعی و سه روند تصادفی مشترک بین بازارهای بررسی شده را نشان می دهد که منعکس کننده کامل نبودن یکپارچگی بلند مدت بین این گروه از متغیرها است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که طی دوره بررسی، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از یک سو، مشارکت کم رنگی در روندهای تصادفی موجود دارد و از سوی دیگر، واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان داده است. در نهایت، با توجه به همگرایی ضعیف بین شاخص قیمت بازارهای منتخب، با متنوع سازی بین المللی سبد سهام می توان به منافع حاصل از آن دست یافت.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
281 تا 298
لینک کوتاه:
magiran.com/p1790353
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!