بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
افزایش بازده و کاهش ریسک، همواره یکی از مهم ترین مسائلی است که سرمایه گذاران در بازارهای مالی به آن توجه می کنند. با وجود سابقه طولانی بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری که در سال 2010 معرفی شده است، یکی از کاراترین روش های فرا ابتکاری، برای حل مسائل بهینه سازی است. در این پژوهش، سعی شده است مسئله بهینه سازی سبد سهام، در چارچوب مدل معرفی شده مارکوویتز، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری حل شود. بدین منظور، از بازدهی های روزانه 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای نقدینگی بالا در بازه زمانی 1391 تا 1395 بودند، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری، نسبت به سایر الگوریتمها برای یافتن مرز کارا و بهینه سازی سبد سهام، عملکرد بهتری دارد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
263 تا 280
لینک کوتاه:
magiran.com/p1790355
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!