عوامل موثر بر هوش سازمانی بر اساس مدل آلبرخت

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
هوش سازمانی به عنوان متغیری شناخته شده که به احتمال زیاد می تواند در بهبود عملکرد فردی و سازمانی نقش کلیدی داشته باشد، مطرح شده است. این پژوهش را با هدف شناسایی عوامل موثر هوش سازمانی بر اساس مدل آلبرخت انجام داده اند. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی–پیمایشی است. روش گردآوری داده های پژوهش حاضر، روش میدانی و کتابخانه ای است. در این روش از منابع کتابخانه، اینترنت استفاده شده است. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه کارل آلبرخت است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ستادی بانک قوامین بود که تعداد آن 180 نفر بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری با استفاده فرمول کوکران120 نفر تعیین شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از روش های آمار توصیفی و برای تعمیم نتایج از آمار استنباطی شده است. برای بررسی نرمال بودن جامعه از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف وبرای بررسی تاثیر متغیرها از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که ابعاد هفت گانه مدل آلبرخت بر هوش سازمانی مدیران ستادی بانک قوامین تاثیرگذار است. مدیران ارشد، سالانه می توانند ابعاد هفت گانه هوش سازمانی رادر برنامه راهبردی خود قرار دهند و در برنامه های خود تجدید نظر کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p1793337 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!