معرفی کارت امتیاز اعتبارسنجی مرحله ایی ترکیبی مبتنی بر رگرسیون لجستیک و خوشه بندی

طبق پیمان بازل II، بانک ها می بایست با داده های خود اقدام به محاسبه احتمال نکول تسهیلات برای مشتریان خود نمایند. داده های داخلی بانک ها یکی از منابع محاسبه احتمال نکول می باشد و بانک ها اغلب از این داده ها برای پیش بینی احتمال نکول استفاده می نمایند. لکن در واقعیت بانک ها قابلیت استفاده عملی از احتمال نکول را نداشته و به کارت های امتیاز اعتباری روی آورده اند. به دلیل فشارهای رقابتی کارت های امتیازی اعتباری به تنهایی برای سنجش تصمیم گیری اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات کافی نمی باشد و بانک ها از کارت های امتیاز منافع کسب شده هر مشتری که امتیاز سودآوری را محاسبه می نماید نیز در تصمیم گیری استفاده می نماید. استفاده از این دو کارت برای یک تصمیم، تصمیم گیری نهایی را برای بانک ها پیچیده و مبهم می نماید. این مقاله با ترکیب این دو کارت امتیازی، تصمیم گیری اعطای تسهیلات را با رویکردی نوین معرفی نموده است. قابلیت استفاده از روش ارایه شده با داده های یک بانک ایرانی مورد آزمون قرار گرفته و نتایج بسیار مناسبی گزارش شده است.