A new model for periodically correlated process with conditional heteroscedasticity

Author(s):

Rohollah Ramezani * , Saeid Rezakhah VARNOUSEFADERNAI , Majid Farhadi

Message:
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:
In this paper, we study LARCH processes with periodic structure as a new class of time series with periodic conditional heteroscedasticity and long memory property. We characterize the structure of inter and intra season correlations.
Under the proposed assumptions, the long memory property for each season is studied too. Finally, by simulation study the efficiency of the R/S estimator for estimating long memory parameter of each season is shown.
Keywords:

Time series , Long Memory , Periodically correlated , LARCH model

Language:
Persian
Published:
Journal of Advances in Mathematical Modeling, Volume:8 Issue: 2, 2018
Pages:
38 to 53
magiran.com/p1913504  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information