ارزیابی مدل های پانل پروبیت ساده و پویا در پیش بینی بحران های بانکی

شواهد تجربی نشان می دهد بحران بانکی یکی از دلایل عمده ی بروز بحران های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها نیز همانند هر بنگاه اقتصادی می توانند به صورت انفرادی یا گروهی با مشکل ورشکستگی مواجه شوند؛ اما باید در نظر داشت که آثار مخرب ورشکستگی بانک ها بسیار فراتر از ورشکستگی بنگاه های تجاری است. بحران های بانکی یک اتفاق نادر است، اما در صورت بروز، عواقب آن ها اغلب چشمگیر است. پیش بینی بحران های بانکی مطمینا دشوار است. از سویی، پیش بینی این وقایع نادر، که در موارد بسیاری علل و پیامدهای مختلفی دارند، از نظر اقتصادی بسیار چالش برانگیز است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی است و جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق سعی شده است، پیش بینی بحران های بانکی با روش پانل پروبیت ساده و پویا مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از متغیرهای شاخص کل بورس، شاخص قیمت زمین، نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی، نسبت اهرم، سود و سرمایه هر بانک که نشان دهنده ی وضعیت اقتصاد کشور و بانک ها است استفاده می شود. طبق نتایج حاصل شده نرخ پیش بینی درست در پروبیت پویا بیشتر از نرخ پیش بینی پروبیت ساده است و پروبیت پویا توانایی بیشتری در پیش بینی بحران های بانکی دارد. از طرفی متغیر نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به GDP و نسبت اهرم با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معنادار و موثری دارند.