مقایسه پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش بینی کننده
یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شدهاست. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیرویکار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مولفه های اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شدهاند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیشبینیها با سه افق کوتاه مدت (h=1)، افق میان مدت (h=4) و افق بلندمدت (h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیشبینی مدلهای DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیشبینی از مربع میانگین خطای پیشبینی، قدرمطلق میانگین خطای پیشبینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیشبینی، تورش خطای پیشبینی و واریانس خطای پیشبینی و مجموع لگاریتم احتمالات پیشبینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیشبینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیشبینی مدلهای گزینشی نمودن (DMS) و متوسطگیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روشهای پیشبینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آناست که در تمامی افقهای پیشبینی، بلوکهای پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.