مدل سازی چند عاملی هوشمند شبکه بین بانکی و ارزیابی تاثیر سیاست نظارتی

مدل سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه سازی سیستم های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا [1] میسر می سازد. در مقاله  پیش رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل سازی چند عاملی [2] هوشمند شبیه سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می کنند. این مدل سازی با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر سیاست های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تاثیر سیاست نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت ها در بازار بین بانکی توسط بانک ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تاثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تاثیر غیر مستقیم آن ها از طریق تغییر استراتژی های تطبیقی عوامل را نشان می دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می شود.   [1] در رویکرد پایین به بالا، مدل ساز ابتدا اجزا یا عوامل یک سیستم را شناسایی می کند. سپس، رفتار عوامل و نحوه تعاملات آنها را معین نموده و در آخر، با راه اندازی مدل مشاهده می کند که رفتار و تعاملات عوامل، چه اتفاقاتی را در سطح کلان سیستم به وجود می آورند. در واقع، مدل سازی عامل بنیان (ABM)، نشان می دهد که چگونه قواعد رفتاری و بعضا ساده عوامل، و تعاملات محلی میان آنها در سطح خرد، می تواند الگوهای بسیار پیچیده ای را در سطح کلان ایجاد کند.