مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پرتفوی مالی واحدهای موسسات مالی و اعتباری: موردمطالعه بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
بهینه سازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیت های تعریف شده در نظام بانکی ایران.
در سال های اخیر مدل های متعددی برای سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. در بانک ها، عملیات سرمایه پذیری به موازات سرمایه گذاری انجام می شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه پذیری و سرمایه گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل می دهند. در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی چند هدفه طراحی شده است، که اهداف آن ماکزیمم سازی بازدهی و مینیم سازی ریسک هستند.
رویکرد مسیله بگونه ای است که با اخذ هزینه های اداری و پرسنلی و نرخ های سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضایات خود پرتفوی مناسب را به عنوان هدف و برنامه کاری انتخاب می کنند.
به دلیل ماهیت مسیله، که غیرخطی سخت می باشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II حل شده است. خروجی حل مسیله، مجموعه ای از جواب های بهینه، روی مرز پاراتو می باشد. هر یک از پرتفوها، متناسب با میزان بازدهی و ریسک، یک انتخاب استراتژیک برای تصمیم گیرنده است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.