ارائه مدل ترکیبی فراابتکاری در بازار فارکس برای بهینه سازی راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر پیش بینی روند بازار
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تعیین استراتژی مناسب برای خرید یا فروش در بازار ارز خارجی برای شرکت ها به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز نسبت به واحد پول ملی اهمیت زیادی دارد. این تحقیق رویکرد جدیدی را بر اساس الگوریتم های ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان به منظور معامله در بازار ارز خارجی را پیشنهاد می دهد. در این تحقیق، یک الگوریتم جدید با قابلیت تولید قواعد تکنیکال برای سرمایه گذاری مبتنی بر قطعیت پیش بینی ها ارایه شده است. برای پیش بینی، از ترکیب الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ترکیبی (HSVM) برای طبقه بندی بازار در سه کلاس مختلف (روند صعودی، روند نزولی، بدون روند) و یک الگوریتم پویای ژنتیک برای بهینه سازی قواعد معاملاتی مبتنی بر چندین شاخص تکنیکال مختلف استفاده شده است.داده های جفت ارز ریال به دلار، در یک بازه زمانی بین سال های 92 تا 98 به عنوان داده های آموزش و آزمون استفاده می شود. معماری پیشنهادی برای یادگیری ماشینی، همچنین پیاده سازی و مطالعه سیستم معاملاتی پیشنهادی به طور کامل شرح داده شده است. تحقیق، نتایج امیدوارکننده ای را در طول دوره آزمون نشان می دهد که در آن بازده سرمایه گذاری 129 درصد بوده است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
113 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2547391
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!