محاسبه احتمال نکول بانک‏های نمونه در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی

احتمال نکول درجه ای از قطعیت است که در آن یک بانک خاص دچار نکول می شود و یا این که طرف مقابل بازپرداخت تعهدات خود را طبق قرارداد فی مابین انجام نمی دهد. این مقاله به دنبال محاسبه احتمال نکول بانک های نمونه در شبکه بانکی ایران است بدین منظور از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیه‏سازی مونت کارلو، به محاسبه احتمال نکول بانک‏ها در دو حالت وجود و عدم وجود سرایت اثرات بین بانکی پرداخته می‏شود. نمونه شامل 15 بانک ایرانی و مقطع زمانی سال 1397 است. نتایج حاکی از آن است که در نمونه مورد بررسی، اوضاع سرمایه بانکها جهت پوشش ریسک‏های پیشرو مطلوب نمی باشد، احتمال نکول بانک‏ها با معیار سرمایه اضافی بانک‏ها رابطه منفی و معنادار دارند و با افزایش همبستگی بین‏بانکی، نوعی اثر خوشه‏ای از نکول بانک‏ها به وجود می‏آید و نکول یک یا چند بانک، می‏تواند منجر به بروز بحران‏ بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد.