A modi fied split-step truncated Euler-Maruyama method for SDEs with non-globally Lipschitz continuous coefficients

Author(s):

Amir Haghighi *

Message:
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:
In this paper, we propose an explicit diffuse the split-step truncated Euler-Maruyama (DSSTEM) method for stochastic differential equations with non-global Lipschitz coefficients. We investigate the strong convergence of the new method under local Lipschitz and Khasiminskii-type conditions. We show that the newly proposed method achieves a strong convergence rate arbitrarily close to half under some additional conditions. Finally, we illustrate the efficiency and performance of the proposed method with numerical results.
Keywords:

Local Lipschitz condition , Khasiminskii condition , truncated method , split-step method , strong convergence

Language:
English
Published:
Computational Methods for Differential Equations, Volume:11 Issue: 3, Summer 2023
Pages:
522 to 534
magiran.com/p2580918  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information