سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب و کار بر حجم سپرده بانکی در بانک داری اسلامی

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب وکار برحجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران و مالزی با رویکرد آستانه ای (STAR) طی سال های 1379 - 1397 برای اقتصاد ایران و 2017 - 1984 برای اقتصاد مالزی است. در این راستا با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم به برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب وکار بر حجم سپرده بانکی در بانک داری اسلامی پرداخته شد. نتایج مدل برای ایران نشان از اثرگذاری منفی متغیرهای نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، بحران های مالی و تاثیر مثبت متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر حجم کل سپرده های بانکی در ایران دارند. برای مالزی نیز، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و تسهیلات بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ تورم تاثیر منفی بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. مطابق نتایج برای اقتصاد ایران؛ افزایش درآمدهای نفتی و افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی باعث افزایش درحجم نقدینگی شده و به طبع آن تورم نیز افزایش یافته است. انتظار از تورم در دوره ی آتی و نا اطمینانی از نرخ تورم، میزان حجم تسهیلات بانکی را کاهش و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی و بازار سیاه شده و وضعیت تولید کشور را وخیم تر کرده است. در حالی که برای اقتصاد مالزی مطابق با آزمون درون زایی پول، نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار شده است. بنابرین توجه بانک مرکزی به سیاست های سامان دهی دارایی ها و بدهی ها و ذخیره گیری روی دارایی های موهومی در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی ضروری می باشد.