بهینه سازی سبد سهام با رویکرد خوشه بندی ضرایب بتا
در این پژوهش، مسیله بهینه سازی سبد سهام با رویکرد خوشه بندی مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف مسیله، کمینه نمودن واریانس سبد است. روش خوشه بندی سهام، دسته بندی ضرایب بتای سهم ها در چهار خوشه است. سرمایه گذار دارای بازده مورد انتظاری است که سبد باید آن را برآورده نماید. بازده مورد انتظار و سهم های خوشه بندی شده، ورودی مسیله هستند. امکان وام گیری و فروش استقراضی در مسیله نیست. یک مدل ریاضی غیر خطی عدد صحیح مختلط برای معرفی سبد پیشنهادی ارایه شده و در یک مطالعه موردی بر روی 50 شرکت فعال تر بورس بررسی می شود. در نهایت شاخص شارپ، نتیجه ای مطلوب نشان می دهد.
بهینه سازی سبد سهام ، خوشه بندی ، ضریب بتا ، بازده ، واریانس
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.