طراحی و ارایه استراتژی های معاملاتی مبتنی بر معامله های الگوریتمی در بازار سرمایه ایران

معامله های الگوریتمی در بازارهای جهانی سهم مهمی را در اختیار دارد. همچنین این نوع معامله ها در بازارهای مالی و سرمایه داخل کشور نیز در حال ظهور می باشد . در همین راستا در این پژوهش نسبت به طراحی و ارایه تعدادی از الگوریتم ها و استراتژی های معاملاتی و پیاده سازی و خروجی گرفتن پنج عدد از مهمترین این استراتژی ها با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون و مقایسه سوددهی آن ها اقدام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته در بازار سرمایه ایران می باشد و روش نمونه گیری، انتخاب سهام از شاخص 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادارتهران می باشد . پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات ، پیمایشی و مقطعی و از نظر موضوع، میدانی و از نظر زمان در زمره تحقیق های گذشته نگر می باشد. نتیجه ها نشان می دهد از استراتژی معاملاتی متفاوت در معامله های الگوریتمی جهت استفاده بهینه و مقایسه و کسب سوداز سهام معامله شده در آینده بازار سرمایه ایران استفاده کرد . در پژوهش حاضر پنج نوع بررسی و بر روی یکی از نمادهای بازار بورس اوراق بهادار تهران (فارس) پیاده سازی می گردد . یکی از کاربردی ترین استراتژی ها، دنباله روی روند بوده که مورد استقبال معامله گرها می باشد .