Improving The Quality of Time Series Modeling and Forecasting Using Robust Multivariate Singular Spectrum Analysis
Author(s):
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:
In time series analysis, ignoring outliers leads to misidentification of the model, biased estimation of parameters, and poor predictions. One of the reliable non-parametric methods in predicting and improving the quality of multivariate time series modeling is the multivariate Singular Spectrum Analysis (MSSA) technique, which does not require any initial assumptions. The presence of outliers affects the Frobenius norm of matrix and reduces the efficiency of the MSSA method. In this research, a new version of MSSA based on the L1- norm is proposed. Then the performance of this method is compared with basic MSSA using simulation studies and real data.
Keywords:
Language:
Persian
Published:
Journal of Quality Engineering and Management, Volume:12 Issue: 4, 2024
Pages:
495 to 520
magiran.com/p2699825
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!