کاربرد یک مدل مرگ و میر با چند عامل ریسک در فسخ قراردادهای بیمه عمر (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه)

بیمه گران با بررسی عوامل موثر بر نرخ های مرگ و میر، طبقه ریسکی مشتریان را تعیین کرده و نرخ بیمه عمر تعیین می کنند. عوامل ریسک فوق، فقط در زمان انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد و به تاثیر تغییرات آنها در سال های بعد توجه نمی شود.
این مقاله با استفاده از یک مدل زمانی گسسته با چند عامل ریسک که تغییرات عوامل در دوره ای دو ساله بعد از انعقاد قرارداد را مورد بررسی قرار داده، تاثیر وضعیت سلامتی بیمه شده در سال های بعد از انعقاد را مانند یک عامل ریسک وارد مدل کرده است تا تاثیر آن را بر فسخ قراردادهای بیمه عمر بررسی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با ورود وضعیت سلامتی افراد به مدل، می توان در کنار دو عامل سن و جنس، نرخ حق بیمه واقع گرایانه تری به دست آورد.