طراحی یک الگوریتم فراابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی کننده شاخص بورس تهران

تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه یکی از اصلیترین موضوعات در حوزه تصمیمات سرمایهگذاری است. اتخاذ تصمیمی اثربخش در این خصوص، نیازمند وجود زمینه های مناسب سرمایهگذاری و ابزار و تکنیکهای تحلیل مناسب در بازار سرمایه است. یکی از این تکنیکهای کارآمد که علاوه بر داشتن مزایای منحصر به فرد، پایه و اساس استراتژی های نوین سرمایه گذاری قلمداد می شود، ردیابی شاخص است. با توجه به اهمیت و نقش غیر قابل انکار این رویکرد در رونق بازارهای سرمایه، مطالعه و پیاده سازی آن را در دستور کار این تحقیق قرار داده و مساله انتخاب پورتفوی بهینه ردیابیکننده شاخص کل قیمت و بازده نقدی را با بهره گیری از رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی کوادراتیک مورد بررسی قرار دادیم. شایان ذکر است که به منظور شبیه سازی داده ها و فراهم نمودن شرایط لازم جهت پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی، از شبکه عصبی مصنوعی نیز بهرهگرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، دقت بالا و عملکرد مناسب پورتفوهای حاصل از این روش ترکیبی را در دفعات مختلف تکرار به اثبات رساند، بگونهای که می توان دستیابی به عملکردی مشابه و فراتر از شاخص را از ویژگی های منحصر به فرد آن به حساب آورد.