آزمون پرت بودن گروهی از مشاهدات چند متغیره

نویسنده:

اباذر خلجی * ، منوچهر خردمندنیا

چکیده:
فرض کنیدm نمونه تصادفی n تایی از توزیع نرمال چند متغیره داریم که مستقلند و می خواهیم فرض پرت بودن i امین نمونه n تایی را بیازمائیم. چنین آزمونی در بررسی های فاز اول کنترل فر آیند آماری چند متغیره با مشاهدات گروهی می تواند مفید باشد. امروزه مشهور است یک آماره بتا برای چنین آزمونی وجود دارد و از طریق رابطه توزیع بتا با توزیع F از آماره F نیز می توان استفاده نمود. در متون آماری اثبات روشن و دقیقی برای توزیع آماره آزمون یافت نمی شود و در مواردی نیز، اثبات نادرست یا ناقص است. در این مقاله اثبات دقیق و نسبتا روشن ارائه می دهیم و از طریق شبیه سازی قابلیت ها و ضعف های آزمون را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلیدواژگان:

نقاط پرت ، کنترل فرآیند چند متغیره ، فاز اول ، تی دو هتلینگ

زبان:
فارسی
انتشار در:
نشریه اندیشه آماری، سال بیستم شماره 2 (پیاپی 40، پاییز و زمستان 1394)
صفحات:
33 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1581988 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information