بررسی عوامل موثر بر حاشیه نرخ سود بانک ها در ایران

حاشیه نرخ سود بانکی از عناصر تعیین کننده در مدیریت منابع و مصارف بانک ها است که تجزیه وتحلیل و بررسی عوامل موثر بر آن می تواند برای مدیریت بانک ها درک صحیحی از وضع موجود برای برنامه ریزی آتی را فراهم آورد. تفاوت میان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده های بانکی، حاشیه نرخ سود بانکی نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر حاشیه نرخ سود بانک های دولتی (ملی ، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن) و بانک های خصوصی (سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین و رفاه کارگران) و بانک های مشمول اصل 44 قانون اساسی (ملت، تجارت و صادرات) در ایران است. برای اندازه گیری آثار متغیرهای مختلف روی حاشیه نرخ سود، متغیرهای مستقل را به دو گروه متغیرهای کلان (نقدینگی بازار سهام، کل حجم معاملات در بازار سهام و میزان سپرده جاری) و متغیرهای نماینگر مقررات نظارت بانکی (مالکیت بانک ها، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و کفایت سرمایه) تقسیم کرده و با استفاده از روش پانل دیتا و داده های سالانه طی سال های 1392-1384) به بررسی آثار هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته (حاشیه نرخ سود بانکی) پرداخته ایم. نتایج الگوی برآورد شده نشان می دهد از میان متغیرهای کلان، کل حجم معاملات بازار سهام بیشترین تاثیرو سپرده های جاری کمترین تاثیر را بر این متغیر داشته اند و نقدینگی بازار سهام اثر معناداری بر این متغیر نداشته است. از میان متغیرهای نظارت بانکی ریسک نقدینگی بیشترین و ریسک اعتباری کمترین تاثیر را بر متغیر حاشیه نرخ سود بانک ها داشته و مالکیت بانک ها اثر معناداری بر روی حاشیه نرخ سود بانک ها نداشته است. بر اساس این نتایج حاشیه نرخ سود بانکی در بانک های خصوصی و دولتی ایران تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.