تحلیل حاشیه سود (اسپرید) بانکهای تجاری ایران با تاکید بر رقابت پذیری و ریسک اعتباری

با توجه به اهمیت بازار پول در اقتصاد ایران، این مطالعه می کوشد عوامل موثر بر حاشیه سود بانکی را با تاکید بر ساختار بازار و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش مبتنی بر اقتصادسنجی داده های تابلویی است که مشتمل بر 13 بانک تجاری در سال های 1385-1392 می باشد. یافته های برآمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که متوسط حاشیه سود در بانک تجاری ایران برابر با 1/4 درصد است. همچنین شاخص تمرکز، وجود ساختار رقابتی را در بازار پول تایید می کند. ریسک اعتباری محاسباتی نیز نشان می دهد که در بانک های تجاری ایران، بطور متوسط 1/15 درصد از تسهیلات اعطایی و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده است. منطبق با نتیجه حاصله از تحلیل داده ها، یافته های ناشی از برآورد الگوی پژوهش نیز وجود رقابت ناقص را در بازار پول ایران تایید می کند. یافته دیگر حاکی از اثرپذیری مثبت حاشیه سود از ریسک اعتباری و هزینه های اداری و عمومی بانک ها است. این در حالی است که تسهیلات بانکی علی رغم داشتن علامت مورد انتظار، به دلیل بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگی بالای سیاست های پولی به سیاست های مالی که عموما بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارائه تسهیلات تکلیفی می انجامد؛ اثر معناداری بر حاشیه سود بانکی ندارد.