|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
بهينه يابي سبد سهام (كاربرد مدل ارزش درمعرض ريسك بر روي كارايي متقاطع)
magiran.com >  مجله راهبرد مديريت مالي >سال پنجم، شماره 2 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال هفتم
شماره 1
بهار 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 


مجله راهبرد مديريت مالي ، سال پنجم، شماره 2



عنوان:
بهينه يابي سبد سهام (كاربرد مدل ارزش درمعرض ريسك بر روي كارايي متقاطع)


نويسنده(گان):
مينا كاظمي ميان گسكري، كيخسرو ياكيده، محمدحسن قلي زاده،


چکيده:
مدل ماركوويتز، مبناي رويكرد مدرن در بهينه سازي سبد سهام است. ماركوويتز مدل خود را بر اساس ميانگين و واريانس بر روي داده هاي تاريخي فرموله كرد. از آن زمان تاكنون، پژوهشگران زيادي روش حل مسئله بهينه سازي سبد سهام را بهبود بخشيدند. يكي از مهم ترين بهبود ها، جايگزين كردن شاخص ريسك نامطلوب بجاي واريانس است. بهبود ديگري كه به تازگي پيشنهادشده، توليد داده بر اساس تحليل پوششي داده ها و استفاده از داده هاي توليدشده به جاي بازده تاريخي است. اين بهبود جديد كه اساساً اساس مسئله انتخاب سبد سهام را تغيير مي دهد، فرصتي را فراهم مي كند تا پژوهشگران انواع شاخص ريسك را بر روي داده هاي توليدشده به جاي بازده تاريخي به كارگيرند. در اين پژوهش، از تحليل پوششي داده ها بر اساس صورت هاي مالي، براي توليد كارايي متقاطع استفاده مي شود. سپس ارزش در معرض ريسك كه يكي از شاخص هاي مهم ريسك نامطلوب است، بر روي اين ميناي جديد، تعديل شده و با حل مدل خطي شناخته شده آن، وزن هاي بهينه در سبد سهام تعيين مي شود. عملكرد روش پيشنهادي براي 185 شركت بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 90 تا 94، توسط معيار شارپ محاسبه شده و با عملكرد سبد بازار و عملكرد روش ماركوويتز بر روي كارايي متقاطع مقايسه مي شود. معيار شارپ، عملكرد بهتري براي روش پيشنهادي نسبت به روش هاي ديگر، نشان مي دهد.

کليدواژگان:
بهينه سازي سبدسهام، مدل ارزش درمعرض ريسك(VaR)، كارايي متقاطع


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Archives of Anesthesiology and Critical Care
شماره 3 (پياپي 503)
 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است