توزیع لامبدای تعمیم یافته و ویژگی های آن

توزیع لامبدای تعمیم یافته { generalized lambda distribution}(GLD) ، تعمیمی از توزیع تک پارامتری توکی است که انعطاف پذیری بسیار زیادی در مدل بندی اطلاعات و داده های آماری دارد. در این مقاله، نخست دو شکل پارامتری متفاوت از توزیع GLD را ارائه و ویژگی های این توزیع را بررسی خواهیم کرد. سپس چهار روش گشتاوری، صدکی، starship و ماکسیمم درست نمایی را برای برآورد پارامترهای توزیع GLD ارائه می کنیم. در انتها به کمک آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به مقایسه دو شکل پارامتری توزیع GLD و چهار روش برآورد پارامترهای این توزیع می پردازیم و این توزیع را به داده های بورس اوراق بهادار تهران برازش می دهیم.