طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقاله حاضر به بررسی اثر طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران پرداخته شده است.به عبارتی چه عواملی در ایجاد شوک ارزی موثرند و آیا قابلیت پیش بینی شوک ارزی در بازار ایران وجود دارد. از سوی دیگر آیا در شرایط بحرانی(حالت شوک) نیز قابلیت پیش بینی ریسک ارز از طریق آزمون استرس وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و مدل رگرسیونی به کمک نرم افزار اقتصادسنجی Eviews صورت گرفت است. در این پژوهش روش انجام این تحقیق (مدل سازی سری های زمانی) است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع می باشد که بر اساس برآورد صورت گرفته مشخص گردید که شوک نرخ ارز توسط مدل MGARCH قابلیت پیش بینی پذیر بودن را دارا می باشد. بعبارتی با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض ریسک شرطی قابلیت پیش بینی پذیری شوک نرخ ارز و اثرپذیری این متغیر از سایر متغیرهای کلان اقتصادی تبیین گردیده است. در نهایت با استفاده از آزمون های Back Testing اعتبار و کارایی مدل برآورد گردید و پس از آزمون های اعتبار سنجی با آزمون استرس به برآورد شوک ها در شرایط بحرانی پرداخته شده است..
زبان:
فارسی
صفحات:
251 تا 274
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785338 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!