تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و ارائه یک مدل ARIMA برای پیش بینی آن
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1359 تا 1391 به قیمت های ثابت سال 1383، پس از کشف روند تغییرات داده های سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو، میانگین متحرک و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی، آزمون ریشه واحد را روی داده های سری زمانی انجام می دهیم و عدم مانایی سری مشخص می شود. در ادامه با انجام آزمون دیکی فولر تکمیل شده، مشخص می شود که سری زمانی تنها یک ریشه واحد دارد. پس از حصول اطمینان از داشتن تنها یک ریشه واحد، مدل فرایند خودرگرسیون انباشته با میانگین متحرک را برای این سری زمانی برآورد می کنیم. سپس کفایت مدل را با آزمون پورتمن تیو بررسی کرده و تصادفی خالص بودن سری زمانی مشخص می شود. در نهایت با استفاده از مدل به دست آمده، مقادیر آینده داده های سری زمانی را در دو فاصله اطمینان 80 و 95 درصد از سال 1392 تا 1401 پیش بینی می کنیم.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1828724
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!