محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع های آماری
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه ی اندازه گیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبه ی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را می توان به سه دسته ی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیم بندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده سهام به دسته ی خاصی از توزیع های پارامتری تعلق دارد. در این مقاله برای تعدادی از توزیع ها، ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار محاسبه شده و روابط مربوط به این دو کمیت برای چند توزیع متقارن بیان و اثبات شده است. با مقایسه نتایج عددی بر مبنای محاسبه قیمت های روزانه سهام شرکت کوکاکولا به مدت 10 سال، نشان داده شده است که کسری مورد انتظار در مقابل ارزش در معرض ریسک کمیت قابل اتکا و معتبری در مبحث مدیریت ریسک می باشد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1853829
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 990,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!