|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
بررسي اثر تقدم-تاخر در بازده پرتفوهاي كوچك و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران
magiran.com >  مجله راهبرد مديريت مالي >سال ششم، شماره 2 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال هفتم
شماره 1
بهار 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 


مجله راهبرد مديريت مالي ، سال ششم، شماره 2



عنوان:
بررسي اثر تقدم-تاخر در بازده پرتفوهاي كوچك و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران


نويسنده(گان):
محمدابراهيم آقابابايي، شقايق رضايي*،

پست الکترونيک: shaghayegh.rezaee.1 (a) gmail.com


چکيده:
در بازارهاي نوظهور و ناكارآمد، تغييرات قيمتي مستقل و تصادفي نيستند و روند و الگوي خاصي در رفتار قيمت‏ها وجود دارد. يكي از الگو‏هايي كه ضمن ناكارآمدي بازار مي‏تواند موردبررسي قرار بگيرد، اثر تقدم-تاخر است. اين اثر بدين معناست كه بازده سهام شركت‏هاي كوچك با تاخير دنباله روي بازده سهام شركت‏هاي بزرگ هستند. در صورت وجود اين اثر، با دنباله‏روي از استراتژي خريد برندگان و فروش بازندگان مي‏توان سودي بيشتر از حالت عادي به دست آورد. اين پژوهش به بررسي وجود اثر تقدم-تا خر در بازار سرمايه ايران طي سال‏هاي 1390-1395 پرداخته است. نتايج روش خودهمبستگي متقاطع نشان دهنده وجود اثر تقدم-تا خر در كوتاه مدت است. تحليل پروفايل‏هاي پايدار و تجزيه واريانس تعميم يافته نشان دادند كه بعد از سه هفته تمام شوك‏ها جذب مي‏شوند، اما روند منظمي در جذب شوك بيشتر توسط سبد بزرگ تر وجود ندارد. نتايج رويكرد مبتني بر هم جمعي نيز حاكي از وجود اثر تقدم-تا خر در بلندمدت است. ميزان دقت مدل تصحيح خطا براي پيش‏بيني قيمت سبد با معيار ريشه ميانگين مربعات خطا آزمون شده است. هرچند به نظر مي‏رسد مدل تصحيح خطا پيش بيني بهتري ارائه دهد، اما مطابق آزمون رتبه علامت‏دار ويلكاكسن، يكسان بودن مقدار ريشه ميانگين مربعات خطا رد نشده و اختلاف معناداري بين اين دو مقدار در حالتي كه عبارت خطا در مدل لحاظ شده و در حالتي كه عبارت خطا در مدل لحاظ نشده، وجود ندارد

کليدواژگان:
سبد سهام، اثر تقدم، تا خر، هم جمعي، تصحيح خطا، تابع عكس ‏العمل آني


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه انديشه آماري
متن مطالب شماره 2 (پياپي 2302)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است