بررسی اثرات متقابل زمان-مقیاسی میان شاخص قیمت سهام و نوسانات نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد زمان - مقیاس است. پژوهش حاضر با استفاده از موجک گسسته و پیوسته تلاش دارد، به بررسی همبستگی و همدوسی در مقیاس ها و بسامدهای مختلف بپردازد. در این راستا داده های ماهانه نرخ بازار آزاد ارز و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی آبان 1376 تا فروردین 1396 استخراج و سپس با استفاده از موجک گسسته و پیوسته به مقیاس های مختلف، تجزیه و همبستگی موجکی و همدوسی جزئی موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که با ثابت نگه داشتن اثرات نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل، نرخ ارز و قیمت سهام از سال 1384 تا 1395 در مقیاس های زمانی بلندمدت رابطه منفی و با شدت همدوسی بالا داشته اند. طبق نتایج به دست آمده طی سال های اخیر و در بلندمدت علت کاهش شاخص قیمت سهام، افزایش نرخ ارز بوده است
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
168 تا 191
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878075
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!