کاربرد آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ در بررسی نظریه برابری قدرت خرید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1339 تا 1396 می باشد. معمولا، از آزمون های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی توان از آزمون های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ (MSADF) در کنار آزمون ریشه واحد خطی ADF برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید استفاده گردید. نتایج آزمون ADF حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید است؛ این در حالی است که آزمون MSADF اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تایید قرار می دهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد، چرا که در اغلب سال ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولت قرار داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878123 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!