تاثیر شوک های قیمتی نفت بر بازده بازار سهام ایران به روش خود رگرسیون برداری بیزین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر شوک قیمتی نفت بر بازدهی سهام ایران، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین و داده های سری زمانی فصلی طی دوره زمانی1380-1394 است. با استفاده از مدل مذکور و با توجه به ضرایب متغیرهای نرخ رشد قیمت نفت ، نرخ موثر ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی می توان دریافت که اثر متغیرهای مذکور بر روی شاخص بازار سهام بسیار بیشتر از متغیر نرخ تسهیلات اعطایی است. با مقایسه نمودارهای کنش و واکنش می توان گفت که شوک بازار نفت به طور معنی داری نوسان های شاخص قیمت سهام را توضیح می دهد و با گذر زمان شوک های وارده به شاخص سهام میرا می گردد و اثرات آن کاهش می یابد. در واقع هر چه دوره را کوتاه تر در نظر بگیریم، تاثیر شوک قیمتی نفت بر قیمت سهام بیشتر می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894415 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!