تخمین قیمت نفت خام اوپک با استفاده از روش های درخت دوتایی، سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی

قیمت نفت مهم ترین و تاثیرگذارترین پارامتر اقتصادی در فرایند ارزیابی پروژه های نفتی است. عدم قطعیت قیمت نفت متاثر از عواملی مانند مسائل سیاسی، میزان عرضه و تقاضا، پیشرفت تکنولوژی و نظایر آن ها می باشد به گونه ای که ارزیابی یک طرح نفتی بدون در نظر گرفتن این عدم قطعیت ها قابل اطمینان نبوده و در شرایطی موجب گمراهی ارزیابان، مدیران و صاحبان پروژه های نفتی می شود. برای رفع این مشکل محققان فراوانی سعی در ارائه مدل های نوین و هوشمند تخمین قیمت نفت با استفاده از روش های منطق فازی، شبکه های عصبی و غیره کرده اند. این روش ها علاوه بر دقت بالا موجب سهولت و تسریع در امر تخمین می شوند. در تحقیق حاضر نیز با توجه به اهمیت مساله پیش بینی قیمت نفت، داده های قیمت نفت خام اوپک در خلال سال های 2013 تا 2016 به صورت هفتگی جمع آوری شده و با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی، توابع سری زمانی و درخت دوتایی مدل هایی برای تخمین آن ارائه شد. مقایسه نتایج بدست آمده از مدل سازی روند تغییرات قیمت نفت نشان داد که برآورد صورت گرفته توسط روش شبکه عصبی به واقعیت نزدیکتر است.