تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانک های خصوصی؛ رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری

با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانک ها جهت بهبود شاخص های عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی موثر بر سه مولفه سودآوری بانک ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره ای خالص به عنوان مولفه های سنجش عملکرد بانک ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در داده های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس داده های فصلی سال های 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مولفه های اثرگذار به مولفه های بیرونی و درونی تقسیم شده‏اند؛ به‏طوریکه شاخص های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مولفه های درونی و شاخص‏های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مولفه های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک ها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان متغیرهای درون بانکی تاثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر بیرونی تاثیر مثبت بر مولفه های سودآوری دارند.