برآورد ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل چند بعدی ترجیحات (مطالعه موردی: یک بانک تجاری در ایران)

هدف این مقاله ارزیابی و پیش بینی ریسک اعتباری شرکت‎های متقاضی تسهیلات از یک بانک تجاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از نمونه گیری تصادفی بین مقطعی، 75 درصد درون نمونه ای و 25 درصد برون نمونه ای و مدل تحلیل چندبعدی ترجیحات وضعیت نسبت‎های مالی و عملکرد آن‎ها نزد بانک طی سال های 1389–1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کارایی روش استفاده شده جهت پیش بینی رفتار اعتباری مشتریان بانک می‎باشد. با توجه به مزیت‎های روش استفاده شده که شامل عدم وابستگی به سابقه عملکرد مالی شرکت‎ها و دقت پیش بینی این روش نسبت به روش‎های متداول می‎باشد، پیشنهاد می‎شود از این روش به عنوان ورودی تحقیقات مدیریت پرتفوی اعتباری بانک‎ها استفاده گردد.