|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
سيستم سبد گردان خودكار با استفاده از تركيب مدل هاي پيش بيني تلاطم و مباني تحليل تكنيكال
magiran.com >  مجله راهبرد مديريت مالي >سال هفتم، شماره 1 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال هفتم
شماره 1
بهار 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 


مجله راهبرد مديريت مالي ، سال هفتم، شماره 1



عنوان:
سيستم سبد گردان خودكار با استفاده از تركيب مدل هاي پيش بيني تلاطم و مباني تحليل تكنيكال


نويسنده(گان):
سيد حجت وكيلي، سيد مرتضي عمادي *، سيدبابك ابراهيمي،

پست الکترونيک: morteza_emadi7192 (a) yahoo.com


چکيده:

يكي از مواردي كه درزمينه ي خريدوفروش سهام كمتر موردتوجه قرار گرفته شده، ارائه مدلي خودكار جهت تشكيل سبد سرمايه گذاري بوده كه در طول زمان به صورت پويا عمل كرده و برحسب شرايط بازار اقدام به تصميم گيري نمايد. ازجمله معايب مطرح شده در به كارگيري تحليل تكنيكال به عنوان يك روش تصميم گيري جهت سرمايه گذاري در بازار سهام، عدم توجه به ريسك سرمايه گذاري و موضوع تشكيل سبد سهام مي باشد. لذا مطالعه حاضر با تشخيص نقاط حداكثر و حداقل قيمتي به كمك انديكاتورهاي تكنيكال و همچنين مدل سازي ريسك به كمك روش هاي پيش بيني تلاطم با استفاده از مدل هاي شرطي GARCH و FIGARCH، به دنبال طراحي يك سيستم سبدگردان خودكار مي باشد. به منظور ارزيابي سيستم طراحي شده، عملكرد اين مدل در بازه زماني يك ساله موردبررسي قرارگرفته شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مدل هاي طراحي شده با استفاده از FIGARCH بيش ترين بازدهي و كمترين ريسك را دارا مي باشد. همچنين مقايسه مقادير نسبت بازده به ريسك، حاكي از برتري سيستم طراحي شده پيشنهادي نسبت به ساير استراتژ ي هاي مديريت سبد سهام نظير مدل ماركويتز و استراتژي خريد و نگهداري دارايي ها مي باشد.



کليدواژگان:
سبدگرداني خودكار، تحليل تكنيكال، FIGARCH، ميانگين متحرك


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علمي شيلات ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 2802)، ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است