توسعه یک سیستم خبره به منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش های پیش بینی جهت حرکت قیمت، با استفاده از وضعیت گذشته بازار است. همواره یکی از نقایص تحلیل تکنیکال بررسی امکان سرمایه گذاری در چهارچوبی خارج از سبد سهام می باشد. در بازارهای مالی این نکته مورد تایید است که سرمایه گذاری در قالب سبد سهام و تنوع بخشی به گزینه ها، یکی از راه های کاهش ریسک می باشد. مقاله حاضر با به کار بردن مبانی و اندیکاتور های مهم تحلیل تکنیکال و استفاده از الگوریتم ژنتیک به طراحی یک سیستم خبره پرداخته، تا بتواند سبد سرمایه گذاری مناسبی تشکیل و در صورت لزوم آن را در بازه های زمانی متفاوت بروزرسانی نماید. به جهت بررسی و اعتبارسنجی این سیستم از داده های 12 سهم در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 01/03/1392 تا 01/11/1394 که شاخص کل در طول این مدت سیر نزولی مشهودی داشته استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازده به دست آمده با استفاده از این سیستم با احتساب هزینه معاملاتی به میزان قابل توجهی بیشتر از استراتژی خرید و نگهداری تمام دارایی ها، پرتفوهای پیشنهادی حاصل از حل مدل مارکویتز و حتی سود حساب سرمایه گذاری در سیستم بانکی می باشد.