|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
توسعه مدل سرمايه قانوني بازل در شرايط ركود اقتصادي
magiran.com >  فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران >سال بيست و سوم، شماره 76 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
راهنماي اشتراک
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال بيست و سوم
شماره 76
پاييز 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 


فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ، سال بيست و سوم، شماره 76



عنوان:
توسعه مدل سرمايه قانوني بازل در شرايط ركود اقتصادي


نويسنده(گان):
امير اعظم طراحيان*، سعيد اسدي،

پست الکترونيک: amir.myfx (a) gmail.com


چکيده:
اين پژوهش مديريت ريسك اعتباري را مورد مطالعه قرار مي دهد و مدلي جنريك براي توزيع زيان پرتفوليوي وام در صنعت بانك داري ارايه مي كند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرايط نرمال اقتصادي عملكرد قابل قبولي نشان مي دهد و در آن كاپولاي گاوسي تك عاملي براي مدل سازي همبستگي نكول فرض شده و سرمايه قانوني برپايه فرآيند واسيچك (Vasicek) محاسبه شده است. در اين مقاله، به منظور مدل سازي توزيع زيان پرتفوليوي وام بانكي در دوران ركود اقتصادي كه فرضيه سرايت نكول وجود دارد، كاپولاي تي- استيودنت (Student?s t) تك عاملي به عنوان ساختار همبستگي احتمال نكول ارايه مي شود. به علاوه، مدل با در نظر گرفتن همبستگي بين نرخ اعاده وام و احتمال نكول با استفاده از كاپولاي كلايتون قصد توسعه مدل بازل را دارد. تحليل ها از طريق روش شبيه سازي مونت كارلو انجام شده است و اثر مدل ارايه شده را در ميزان سرمايه اقتصادي مورد نياز بانك در مقايسه با مدل بازل مطالعه مي كند. نتايج نشان مي دهد كه مدل ارايه شده با در نظر گرفتن شرايط ركود اقتصادي، سرمايه اقتصادي را تا دو برابر مدل بازل پيشنهاد مي دهد. همچنين به اين نتيجه رسيديم كه افت مورد انتظار با پوشش زيان هاي حدي فراتر از VaR در شرايط ركود اقتصادي داراي مزيت است و به عنوان جايگزين VaR براي محاسبه سرمايه اقتصادي پيشنهاد مي شود.

کليدواژگان:
بازل، توزيع زيان پرتفوليو، ريسك اعتباري، توابع كاپولا، همبستگي نكول


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
اشتراک نسخه چاپي
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه صرع و سلامتي
متن مطالب شماره 63، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است