تصمیمات تسهیلات دهی بانک با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: مشتریان حقیقی بانک سپه)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به ماهیت فعالیت های صنعت بانکداری که عمدتا مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به طور گسترده با ریسک های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشا ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده کاوی با هدف شناسایی ویژگی های موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام گرفته است. داده های این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال 1395 است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال 1395 دو نمونه 3600 تایی (به منظور برازش مدل) و 400 تایی (به منظور راستی آزمایی مدل به وسیله منحنی ROC) به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی آزمایی نشان می دهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر 0/92، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر 0/72 است و همچنین نتایج در ماتریس  ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک 91/8 درصد پیش بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت 90 درصد پیش بینی صحیح کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1967263 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!